Titre original :
Probability and Random Processes with One Thousand Exercises in Probability
Contenu du livre :
Probabilité et processus aléatoires commence par les idées de base communes à la plupart des cours de premier cycle en mathématiques, statistiques et sciences.
Il se termine par des sujets que l'on trouve habituellement au niveau du troisième cycle, par exemple les processus de Markov (y compris la chaîne de Markov Monte Carlo), les martingales, les files d'attente, les diffusions (y compris le calcul stochastique avec la formule d'It), les renouvellements, les processus stationnaires (y compris le théorème ergodique), et l'évaluation des options en finance mathématique à l'aide de la formule de Black-Scholes. De plus, dans cette nouvelle édition révisée, il y a des sections sur le couplage du passé, les processus de Lvy, l'auto-similarité et la stabilité, les changements de temps, et la construction de chaînes de Markov à temps continu avec temps d'attente et saut.
Enfin, le nombre d'exercices et de problèmes a été augmenté d'environ 300 pour atteindre un total d'environ 1317, et de nombreux exercices existants ont été rafraîchis par des parties supplémentaires. Les solutions à ces exercices et problèmes se trouvent dans le volume d'accompagnement, One Thousand Exercises in Probability, troisième édition. La troisième édition de One Thousand Exercises in Probability est une version révisée, mise à jour et considérablement élargie de l'édition précédente de 2001.
Les plus de 1300 exercices qu'elle contient ne sont pas de simples problèmes d'entraînement, mais ont été choisis pour illustrer les concepts, éclairer le sujet, et à la fois informer et divertir le lecteur. Un large éventail de sujets est couvert, y compris les aspects élémentaires des probabilités et des variables aléatoires, l'échantillonnage, les fonctions génératrices, les chaînes de Markov, la convergence, les processus stationnaires, les renouvellements, les files d'attente, les martingales, les diffusions, les processus de Lvy, la stabilité et l'autosimilarité, les changements de temps, et le calcul stochastique, y compris l'évaluation des options via le modèle de Black-Scholes de la finance mathématique.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9780198847625 |
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| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Broché |
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