Avis des lecteurs
Résumé:Les commentaires des utilisateurs sur le livre révèlent une divergence d'opinions, certains louant sa profondeur et son approche des stratégies de trading d'options, tandis que d'autres le critiquent comme étant un stratagème de marketing pour un service d'abonnement. Le livre contient des informations précieuses pour les traders expérimentés, mais peut sembler incomplet pour ceux qui attendent des conseils complets.
Avantages:⬤ Fournit des informations précieuses sur les stratégies de revenus d'options
⬤ comprend des cadres solides pour l'élaboration d'hypothèses, le backtesting et la gestion des risques
⬤ recherche bien expliquée et directe
⬤ mesures de performance applicables
⬤ bénéfique pour les traders expérimentés qui cherchent à améliorer leurs résultats.
⬤ Critiqué comme un argument marketing pour un service d'abonnement payant
⬤ perçu comme manquant de contenu substantiel
⬤ certains lecteurs se sont sentis déçus par les informations fournies
⬤ décrit par certains comme un matériel promotionnel plutôt qu'une ressource éducative solide.
(basé sur 8 avis de lecteurs)
Titre original :
Option Income Strategy Trade Filters: An In-Depth Article Demonstrating the Use of Trade Filters to Enhance Returns and Reduce Risk
Contenu du livre :
Brian Johnson, gestionnaire d'investissement professionnel possédant de nombreuses années d'expérience en matière de négociation et d'enseignement, est l'auteur de deux ouvrages pionniers sur les options : 1) Option Strategy Risk / Return Ratios : A Revolutionary New Approach to Optimizing, Adjusting, and Trading Any Option Income Strategy, et 2) Exploiting Earnings Volatility : Une nouvelle approche innovante pour évaluer, optimiser et négocier des stratégies d'options afin de tirer profit des annonces de résultats. Son nouvel article approfondi (plus de 100 pages), Option Income Strategy Trade Filters, représente l'aboutissement de plusieurs années de recherche sur le développement d'un cadre systématique permettant d'optimiser le timing des transactions d'Option Income Strategy (OIS). Ses recherches sont basées sur l'analyse de 15 434 transactions OIS, chacune étant assortie d'un ensemble complet de règles d'entrée et de sortie objectives et négociables. Les résultats de chacune des plus de 15 000 opérations ont été ramenés à un montant constant à risque, afin de garantir que toutes les opérations aient le même poids lors du calcul des paramètres de performance. Les résultats des back-tests ont tous été basés sur les prix réels des options et sont résumés dans cet article pour une sélection de filtres de back-testing, ce qui fait de cette étude l'une des plus complètes jamais publiées sur les résultats des stratégies de revenus d'options. Les résultats de plus de 100 back-tests différents sont fournis.
Les résultats du back-testing de la stratégie OIS pour dix types de filtres différents sont évalués dans cet article, y compris les combinaisons de filtres uniques qui ont produit des résultats exceptionnels. Une hypothèse de marché personnalisée a été créée à l'avance pour chaque type de filtre, qui a ensuite été utilisée pour évaluer les résultats spécifiques à chaque filtre. Cette étape critique a permis d'identifier des relations solides et exploitables, plutôt que des corrélations fallacieuses. Plusieurs des filtres obtenus ont généré plus de 95 % de transactions gagnantes, avec des rendements moyens de plus de 6 % par transaction (y compris les transactions perdantes). Le rapport entre les gains cumulés et les pertes cumulées était supérieur à 20 pour 1 pour quelques-uns des filtres les plus performants. Option Income Strategy Trade Filters est rédigé de manière claire et compréhensible et fournit des exemples détaillés sur la manière de créer et de tester des hypothèses de marché à l'aide des récentes avancées en matière de logiciels de back-testing. Très peu de formules ont été incluses. Par conséquent, le contenu de l'article devrait être accessible à tous les traders d'options. Utile pour les traders ayant une grande expérience du trading d'options, ce guide pratique commence par un examen détaillé des stratégies de revenus d'options, y compris des exemples de base qui fournissent les fondements nécessaires pour les chapitres suivants. Des parties de ce matériel de base crucial ont également été publiées dans le premier livre de Brian Johnson : Option Strategy Risk / Return Ratios.
Le chapitre 2 comprend une description complète de la stratégie de revenu d'option, du modèle de position et du plan de transaction utilisés pour générer les données du back-test. Chaque règle d'entrée et de sortie est expliquée en détail, avec des exemples graphiques concrets. Les mesures de performance pour les 15 434 transactions OIS non filtrées sont résumées à la fin de ce chapitre et fournissent une référence de performance pour évaluer l'efficacité des filtres de transaction présentés dans les trois chapitres suivants. Les filtres commerciaux sont regroupés par classification, un chapitre étant consacré à chaque classe ou type. Les hypothèses de market-edge et les résultats correspondants pour les filtres de tendance sont analysés au chapitre 3. Contrairement aux filtres de tendance, les filtres discriminants excluent un pourcentage croissant de transactions à mesure que la condition ou le seuil du filtre devient plus extrême ou restrictif. Les hypothèses et les résultats des filtres discriminants sont analysés au chapitre 4. Le chapitre 5 est entièrement consacré à un exemple unique et puissant de filtre discriminant : le filtre universel OIS (OISUF). Le dernier chapitre examine les considérations pratiques et les applications prospectives des filtres commerciaux et d'autres ressources dans la gestion des stratégies de revenus d'options dans des conditions de marché réelles.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9780996182317 |
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| Reliure : | Broché |
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