Avis des lecteurs
Résumé:Le livre est généralement bien accueilli pour sa lisibilité et son utilité dans la préparation à la finance, en particulier pour les débutants. Cependant, il présente des lacunes notables en matière de rigueur, de clarté et d'organisation, ce qui le rend difficile à lire pour certains lecteurs.
Avantages:** Facile à lire et en parfait état. ** Utile pour se préparer aux entretiens en finance. ** Bonne sélection de sujets avec des explications intéressantes. ** Bon matériel d'introduction à la finance mathématique. ** Évite les détails trop techniques, ce qui rend les concepts plus accessibles. ** Abordable par rapport à d'autres livres de finance.
Inconvénients:** Manque de rigueur dans certains domaines, présentant des heuristiques comme des preuves. ** Les notations et les explications prêtent à confusion, en particulier en ce qui concerne les mesures neutres par rapport au risque. ** Le public cible n'est pas clairement défini, ce qui rend l'ouvrage difficile à comprendre pour les étudiants de premier cycle et certains diplômés. ** La terminologie et la notation ne sont pas standardisées. ** Certains chapitres sont désorganisés et contiennent des erreurs. ** Certaines explications et dérivations ne sont pas claires.
(basé sur 7 avis de lecteurs)
Titre original :
An Elementary Introduction to Mathematical Finance
Contenu du livre :
Ce manuel sur les bases de l'évaluation des options est accessible aux lecteurs ayant une formation mathématique limitée.
Il s'adresse aussi bien aux traders professionnels qu'aux étudiants de premier cycle qui étudient les bases de la finance. Sans connaissance préalable des probabilités, Sheldon M.
Ross propose des explications claires et simples de l'arbitrage, de la formule d'évaluation des options de Black-Scholes et d'autres sujets tels que les fonctions d'utilité, les sélections optimales de portefeuille et le modèle d'évaluation des actifs financiers. Parmi les nombreuses nouveautés de cette troisième édition figurent de nouveaux chapitres sur le mouvement brownien et le mouvement brownien géométrique, les relations d'ordre stochastiques et la programmation dynamique stochastique, ainsi que des séries élargies d'exercices et de références pour tous les chapitres.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9780521192538 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2011 |
| Nombre de pages : | 322 |
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