Titre original :
Multi-Period Trading Via Convex Optimization
Contenu du livre :
Multi-Period Trading via Convex Optimization considère un modèle de base de trading multi-période, qui peut être utilisé pour évaluer la performance d'une stratégie de trading. Il décrit un cadre pour l'optimisation à période unique, dans lequel les transactions à chaque période sont trouvées en résolvant un problème d'optimisation convexe qui négocie les éléments suivants : rendement attendu, risque, coût de transaction et coût de détention, tel que le coût de l'argent.
Le rendement attendu, le risque, le coût de transaction et le coût de détention tel que le coût d'emprunt pour la vente à découvert d'actifs. Il décrit ensuite une version multi-périodes de la méthode de négociation, où l'optimisation est utilisée pour planifier une séquence de transactions, dont seule la fi.
La première est exécutée, en utilisant des estimations de quantités futures qui sont inconnues au moment où les transactions sont choisies. La méthode à période unique remonte à Markowitz.
Les méthodes multi-périodes remontent à la commande prédictive par modèle. Cette monographie aborde les méthodes à période unique et à périodes multiples dans un cadre simple, en donnant une description claire du développement et des approximations effectuées. Les méthodes décrites peuvent être considérées comme de bons moyens d'exploiter les prédictions, quelle que soit la manière dont elles sont faites. Nous avons également développé une bibliothèque logicielle libre qui met en œuvre un grand nombre des idées et des méthodes décrites dans l'article.
Multi-Period Trading via Convex Optimization rassemble en un seul endroit les définitions de base, une description minutieuse du modèle et une discussion sur la façon dont l'optimisation convexe peut être utilisée dans le trading multi-période, le tout dans une notation et un cadre communs.
Nitions, une description minutieuse du modèle, et une discussion sur la façon dont l'optimisation convexe peut être utilisée dans le trading multi-période, le tout dans une notation et un cadre communs. Il fournit au lecteur un traitement unifi.
Ed, en se concentrant sur les questions pratiques qui se posent dans le trading multi-période. Il sera utile à toute personne intéressée par l'étude de ces méthodes et constitue également une référence idéale pour un trader quantitatif ou une personne qui travaille avec ou pour un trader quantitatif ou qui l'emploie.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781680833287 |
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| Langue : | anglais |
| Reliure : | Broché |
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