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Titre original :
Continuous-Time Asset Pricing Theory: A Martingale-Based Approach
Contenu du livre :
La théorie de l'évaluation des actifs permet de comprendre en profondeur des phénomènes de marché cruciaux tels que les bulles boursières. Dans une nouvelle édition révisée et mise à jour, ce manuel guide le lecteur à travers cette théorie et ses applications aux marchés. La nouvelle édition présente de nouveaux résultats sur les préférences dépendantes de l'état, une caractérisation de l'efficience du marché et une présentation plus générale des modèles à facteurs multiples en utilisant uniquement les hypothèses d'absence d'arbitrage et d'absence de dominance.
En adoptant une approche innovante basée sur les martingales, le livre présente des techniques avancées de finance mathématique dans un contexte économique et commercial, couvrant une série de sujets pertinents tels que l'évaluation et la couverture des produits dérivés, le risque systématique, l'optimisation de portefeuille, l'efficacité du marché et les modèles d'évaluation à l'équilibre. Pour les applications aux statistiques à haute dimension et à l'apprentissage automatique, de nouveaux modèles multifactoriels sont présentés. Tout au long de l'ouvrage, le thème récurrent des bulles de prix guide la présentation.
Écrit par un expert en gestion du risque, Continuous-Time Asset Pricing Theory est le premier manuel sur la théorie de l'évaluation des actifs avec une approche martingale. Basé sur la vaste expérience de l'auteur en matière d'enseignement et de recherche sur le sujet, il est particulièrement bien adapté aux étudiants de troisième cycle en commerce et en économie ayant une solide formation mathématique.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9783030744090 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2021 |
| Nombre de pages : | 456 |
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