Avis des lecteurs
Résumé:Ce livre fournit une introduction complète au modèle de Heath Jarrow et Morton pour la simulation des taux d'intérêt, en soulignant son importance dans la gestion des risques. Les lecteurs apprécient les explications claires et l'approche pratique, mais certains trouvent l'ouvrage difficile sans connaissances préalables des produits dérivés et des titres à revenu fixe.
Avantages:⬤ Explications claires et pratiques de la modélisation des taux d'intérêt.
⬤ Accessible à ceux qui ont une connaissance de base des obligations et des revenus fixes.
⬤ Pas de mathématiques complexes, ce qui le rend adapté aux étudiants en MBA.
⬤ Inclut des exemples Excel utiles pour les calculs.
⬤ Bien structuré pour les débutants et les apprenants avancés.
⬤ Difficile pour les lecteurs qui n'ont pas d'expérience dans le domaine des produits dérivés et des revenus fixes.
⬤ Nécessite un effort pour travailler sur les exemples et comprendre les concepts en profondeur.
(basé sur 9 avis de lecteurs)
Titre original :
Modeling Fixed-Income Securities and Interest Rate Options: Second Edition
Contenu du livre :
Ce livre enseigne les bases des titres à revenu fixe d'une manière qui, contrairement aux textes concurrents, nécessite un minimum de prérequis.
Alors que d'autres ouvrages se concentrent fortement sur les détails institutionnels du marché obligataire, qui pourraient facilement être appris "sur le tas", Jarrow s'attache davantage à présenter un cadre cohérent pour la compréhension de tous les modèles de base.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9780804744386 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2002 |
| Nombre de pages : | 368 |
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