Titre original :
Deterministic and Stochastic Topics in Computational Finance
Contenu du livre :
Ce qui distingue ce livre des autres textes sur la finance mathématique est l'utilisation d'outils probabilistes et d'EDP pour déterminer le prix des produits dérivés pour les modèles de volatilité constante et stochastique, ce qui permet au lecteur de calculer explicitement un grand nombre de prix pour les produits dérivés européens, américains et asiatiques. Le livre présente des modèles en temps continu pour les marchés financiers, en commençant par les modèles classiques tels que Black-Scholes et en évoluant vers les modèles les plus populaires aujourd'hui tels que Heston et VAR.
L'une des principales caractéristiques du manuel est le grand nombre d'exercices, pour la plupart résolus, qui sont conçus pour aider le lecteur à comprendre la matière. Le livre est basé sur les conférences de l'auteur sur les thèmes de la finance computationnelle pour les étudiants seniors et diplômés, données aux Etats-Unis (Université de Princeton et EMU), à Taiwan et au Koweït. Les prérequis sont un cours d'introduction au calcul stochastique, ainsi que la séquence de calcul habituelle.
Le livre s'adresse aux étudiants de premier et deuxième cycles des programmes de maîtrise en finance ainsi qu'à ceux qui souhaitent devenir plus efficaces dans leurs applications pratiques. Sujets abordés :
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9789813203075 |
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| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
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