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Titre original :
A First Look at Stochastic Processes
Contenu du livre :
Ce manuel présente la théorie des processus stochastiques, c'est-à-dire des phénomènes aléatoires qui se déroulent dans le temps. À l'aide d'exemples concrets tels que les jeux de hasard répétés et les grenouilles qui sautent, il présente les résultats mathématiques fondamentaux par le biais de théorèmes et d'exemples simples, clairs et logiques.
Il couvre en détail des éléments essentiels tels que les critères de récurrence de la chaîne de Markov, le théorème de convergence de la chaîne de Markov et les théorèmes d'arrêt optionnels pour les martingales. Le dernier chapitre fournit une brève introduction au mouvement brownien, aux processus de Markov en temps et en espace continus, aux processus de Poisson et à la théorie du renouvellement.
Des applications à des sujets tels que les probabilités de ruine des joueurs, les marches aléatoires sur les graphes, les temps d'attente des séquences, les processus de branchement, l'évaluation des options d'achat d'actions et les algorithmes de Monte Carlo par chaîne de Markov (MCMC) sont intercalées tout au long du livre. L'accent est toujours mis sur une théorie aussi bien motivée et accessible que possible, afin de permettre aux étudiants et aux lecteurs d'apprendre ce sujet fascinant aussi facilement et sans douleur que possible.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9789811208973 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Broché |
| Année de publication : | 2019 |
| Nombre de pages : | 212 |
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