Avis des lecteurs
Résumé:L'ouvrage de M. Choudhry est salué pour sa vision des opérations sur les obligations d'État, en particulier les interconnexions entre les différents marchés, et pour ses exemples pratiques. Cependant, certains critiques estiment que le livre est dépassé, mal présenté et pas assez complet, suggérant que de meilleures ressources sont disponibles ailleurs.
Avantages:⬤ Un aperçu complet de la négociation d'obligations et de contrats à terme sur obligations
⬤ des exemples pratiques impliquant Bloomberg
⬤ hautement recommandé pour les praticiens
⬤ comble une lacune dans la littérature sur la négociation d'obligations.
⬤ Informations obsolètes
⬤ mal présentées
⬤ contenu trivial que l'on peut souvent trouver en ligne
⬤ manque d'idées novatrices sur les mouvements du marché.
(basé sur 4 avis de lecteurs)
Titre original :
The Futures Bond Basis
Contenu du livre :
La deuxième édition de The Futures Bond Basis est une version mise à jour et révisée de l'ouvrage du professeur Moorad Choudhry, qui présente de manière succincte et approfondie la base des contrats à terme sur les obligations d'État. Elle comprend des informations essentielles sur les spécifications du contrat et la théorie de la base. Il couvre également le concept de la livraison la moins chère.
Des données sur les prix et les livraisons pour un échantillon de contrats sur les gilts.
Les moteurs de la base et sa dynamique.
Les mécanismes de négociation de la base.
Une explication détaillée de la base brute et de la base nette, ainsi qu'une explication du taux repo implicite. Le livre utilise des exemples tirés du marché britannique des gilts, bien que les principes de base soient applicables à n'importe quel marché à terme d'obligations.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9780470025895 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Broché |
| Année de publication : | 2006 |
| Nombre de pages : | 256 |
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