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Titre original :
Bond Pricing and Yield Curve Modeling: A Structural Approach
Contenu du livre :
Dans ce livre, l'expert bien connu Riccardo Rebonato fournit les fondements théoriques (non-arbitrage, convexité, attentes, primes de risque) nécessaires à la modélisation affine des marchés des obligations d'État.
Il présente et discute de manière critique la richesse des résultats empiriques qui sont apparus dans la littérature de la dernière décennie, et introduit les modèles « structurels » qui sont utilisés par les banques centrales, les investisseurs institutionnels, les fonds souverains, les universitaires et les praticiens avancés pour modéliser la courbe de rendement, répondre aux questions de politique, estimer l'ampleur de la prime de risque, mesurer les attentes du marché et évaluer les opportunités d'investissement. Rebonato associe une théorie précise à des données empiriques actualisées afin de parvenir, avec le minimum de sophistication mathématique requis, à une compréhension critique des éléments qui déterminent le marché des obligations d'État.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781107165854 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2018 |
| Nombre de pages : | 776 |
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