Avis des lecteurs
Résumé:Ce livre présente une approche novatrice de la gestion du risque en mettant l'accent sur la causalité et l'utilisation de réseaux bayésiens. Bien qu'il offre une méthodologie détaillée qui est mathématiquement solide et fournit des informations précieuses pour la gestion moderne de portefeuille, certains lecteurs trouvent le livre long et difficile à naviguer sans code d'accompagnement ou sans accès facile aux données nécessaires.
Avantages:Approche innovante des tests de résistance et de la gestion des risques, axée sur la causalité plutôt que sur les données historiques, accessible à un large public, comprenant des exemples pratiques et une base théorique solide, favorisant la compréhension de questions d'investissement complexes.
Inconvénients:Peut être long et difficile à comprendre, manque de code MATLAB pour la mise en œuvre pratique, nécessite l'accès à des données spécialisées qui ne sont pas facilement disponibles, et peut embrouiller les lecteurs si des erreurs se produisent dans les calculs séquentiels.
(basé sur 7 avis de lecteurs)
Titre original :
Portfolio Management Under Stress: A Bayesian-Net Approach to Coherent Asset Allocation
Contenu du livre :
Portfolio Management under Stress propose une nouvelle façon d'appliquer la méthodologie bien établie des réseaux bayésiens au problème important de l'allocation d'actifs dans des conditions de détresse du marché ou, plus généralement, lorsqu'un investisseur pense qu'un scénario particulier (tel que l'éclatement de l'euro) peut se produire.
Grâce à une approche cohérente et approfondie, il fournit des conseils pratiques sur la meilleure façon de choisir une allocation d'actifs optimale et stable en présence de scénarios spécifiés par l'utilisateur ou de « conditions de stress ». Les auteurs placent les explications causales, plutôt que les mesures basées sur les associations telles que les corrélations, au cœur de leur argumentation, et les idées de la théorie du choix en cas d'aversion pour l'ambiguïté sont invoquées pour obtenir des résultats stables en matière d'allocation.
Des directives de conception étape par étape sont incluses pour permettre aux lecteurs de comprendre la mise en œuvre complète de l'approche, et des études de cas apportent des éclaircissements. Ce livre perspicace est une ressource essentielle pour les praticiens et les chercheurs universitaires dans le monde de l'après-crise financière.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781107048119 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2014 |
| Nombre de pages : | 518 |
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