Avis des lecteurs
Résumé:Ce livre constitue une excellente introduction aux mathématiques financières, mais il exige certaines conditions préalables qui pourraient ne pas être satisfaites par un programme de calcul standard. Bien qu'il fournisse des exercices à la fin de chaque chapitre, les solutions manquent souvent de détails, et le livre pourrait bénéficier d'exercices supplémentaires ou d'un volume complémentaire centré uniquement sur les problèmes pratiques.
Avantages:⬤ Introduction bien structurée aux mathématiques financières
⬤ titre approprié
⬤ convient aux professeurs de mathématiques et à ceux qui s'intéressent au sujet
⬤ bonne lisibilité en général.
⬤ Les prérequis peuvent être insuffisants
⬤ manque de solutions détaillées pour les exercices
⬤ pourrait bénéficier de plus d'exercices ou d'un livre d'accompagnement séparé pour la pratique
⬤ ne contient pas de théorie de la mesure, ce qui pourrait limiter sa profondeur.
(basé sur 3 avis de lecteurs)
Titre original :
Undergraduate Introduction to Financial Mathematics, an (Third Edition)
Contenu du livre :
Ce manuel propose une introduction aux mathématiques financières et à l'ingénierie financière pour les étudiants de premier cycle qui ont suivi une séquence de trois ou quatre semestres de cours de calcul. Il présente la théorie de l'intérêt, les variables aléatoires discrètes et continues et les probabilités, les processus stochastiques, la programmation linéaire, le théorème fondamental de la finance, l'évaluation des options, la couverture et l'optimisation des portefeuilles.
Cette troisième édition développe la deuxième en incluant un nouveau chapitre sur les extensions du modèle de Black-Scholes pour l'évaluation des options et un plus grand nombre d'exercices à la fin de chaque chapitre. Davantage de matériel de base et d'exercices ont été ajoutés, avec des solutions fournies pour les autres chapitres, ce qui permet au manuel d'être plus autonome en tant qu'introduction aux mathématiques financières. Le lecteur progresse à partir d'une base solide en calcul multivariable jusqu'à la dérivation de l'équation de Black-Scholes, sa solution, ses propriétés et ses applications.
Le texte s'efforce d'être aussi autonome que possible sans s'appuyer sur des sujets mathématiques et statistiques avancés. Le matériel présenté dans ce livre préparera adéquatement le lecteur à des études supérieures en finance mathématique.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9789814407441 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2012 |
| Nombre de pages : | 484 |
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