Titre original :
Undergraduate Introduction to Financial Mathematics, an (Fourth Edition)
Contenu du livre :
Toute personne intéressée par la modélisation mathématique des prix des produits financiers dérivés tels que les obligations, les contrats à terme et les options peut commencer par ce livre, dont le seul prérequis mathématique est le calcul à plusieurs variables. La théorie de l'intérêt, les équations statistiques, stochastiques et différentielles sont développées dans leurs chapitres respectifs, dans le but de rendre ce texte d'introduction aussi complet que possible.
Dans cette édition, les chapitres sur la couverture des portefeuilles et les extensions du modèle de Black-Scholes ont été développés. Le chapitre sur l'optimisation des portefeuilles a été entièrement réécrit pour mettre l'accent sur le développement du modèle d'évaluation des actifs financiers. Le modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein a été élargi et fait l'objet d'un chapitre à part entière illustrant la grande utilité du modèle binomial pour l'estimation numérique des prix des options.
Un chapitre entièrement nouveau est consacré à l'évaluation des options exotiques. L'annexe présente maintenant l'algèbre linéaire avec suffisamment de matériel de base pour soutenir un développement plus rigoureux du théorème d'arbitrage.
La nouvelle édition a plus que doublé le nombre d'exercices par rapport à l'édition précédente et contient maintenant plus de 700 exercices. Ainsi, les étudiants qui terminent le livre acquièrent une compréhension plus profonde du développement des mathématiques financières modernes.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9789811260308 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2022 |
| Nombre de pages : | 468 |
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