Avis des lecteurs
Résumé:Le livre de Klebaner sur le calcul stochastique est généralement bien accueilli pour ses explications claires, sa présentation logique et ses nombreux exemples. Cependant, les utilisateurs se disent déçus par l'édition Kindle, citant des problèmes de formatage et un contenu obsolète. Le livre est considéré comme adapté à l'auto-apprentissage mais peut ne pas être idéal pour ceux qui n'ont pas de solides connaissances en mathématiques.
Avantages:⬤ Explications claires et intuitives des concepts du calcul stochastique.
⬤ Une mise en page bien organisée et une progression logique.
⬤ De nombreux exemples pratiques améliorent la compréhension.
⬤ Bon pour l'auto-apprentissage et sert d'introduction solide à l'ingénierie financière et aux applications connexes.
⬤ L'édition Kindle a un mauvais formatage
⬤ Les formules sont trop petites et illisibles.
⬤ La version Kindle est dépassée par rapport à la dernière édition imprimée.
⬤ Ne convient pas aux lecteurs qui n'ont pas de solides bases en mathématiques
⬤ Particulièrement difficile pour les physiciens.
(basé sur 9 avis de lecteurs)
Titre original :
Introduction to Stochastic Calculus with Applications (2nd Edition)
Contenu du livre :
Ce livre présente un traitement concis du calcul stochastique et de ses applications. Il donne un traitement simple mais rigoureux du sujet, y compris une gamme de sujets avancés, il est utile pour les praticiens qui utilisent des résultats théoriques avancés.
Il couvre les applications avancées, telles que les modèles en finance mathématique, en biologie et en ingénierie. Autonome et unifié dans sa présentation, le livre contient de nombreux exemples et exercices résolus. Il peut être utilisé comme manuel par les étudiants de premier cycle et les étudiants diplômés en calcul stochastique et en mathématiques financières.
Il convient également aux praticiens qui souhaitent acquérir une compréhension ou une connaissance pratique du sujet. Pour les mathématiciens, ce livre pourrait être un premier texte sur le calcul stochastique ; il est un bon compagnon pour des textes plus avancés par le biais d'exemples et d'exercices.
Pour les personnes issues d'autres domaines, il permet d'acquérir une connaissance pratique du calcul stochastique. Il montre à tous les lecteurs les applications des méthodes de calcul stochastique et les amène au niveau technique requis pour la recherche et la modélisation sophistiquée. Cette deuxième édition contient un nouveau chapitre sur les obligations, les taux d'intérêt et leurs options.
Les nouveaux matériaux incluent plus d'exemples travaillés dans tous les chapitres, les meilleurs estimateurs, plus de résultats sur le changement de temps, le changement de mesure, les mesures aléatoires, de nouveaux résultats sur les options exotiques, les options FX, la volatilité stochastique et implicite, les modèles du processus de ramification dépendant de l'âge et le modèle stochastique de Lotka-Volterra en biologie, le filtrage non-linéaire en ingénierie et cinq nouvelles figures. Les enseignants peuvent obtenir des diapositives du texte auprès de l'auteur.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781860945557 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2005 |
| Nombre de pages : | 432 |
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