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Titre original :
Asset Management: Tools and Issues
Contenu du livre :
Il est loin le temps où les investisseurs pouvaient prendre des décisions basées sur l'intuition.
La gestion d'actifs moderne s'appuie sur un large éventail de domaines au-delà de la théorie financière : économie, comptabilité financière, économétrie/statistique, sciences de gestion, recherche opérationnelle (optimisation et simulation Monte Carlo) et, plus récemment, science des données (Big Data, apprentissage automatique et intelligence artificielle). Le défi de la rédaction d'un ouvrage sur la gestion d'actifs institutionnels est que lorsque des outils issus de ces différents domaines sont appliqués dans une stratégie d'investissement ou un cadre analytique pour l'évaluation des titres, on suppose que le lecteur est familier avec les fondamentaux de ces domaines.
Tenter d'expliquer des stratégies et des concepts analytiques tout en fournissant une introduction aux outils d'autres domaines n'est pas la manière la plus efficace de décrire le processus de gestion d'actifs. De plus, alors qu'un nombre croissant de modèles d'investissement ont été proposés dans la littérature sur la gestion d'actifs, la mise en œuvre de ces modèles pose des défis et des problèmes. Ce livre fournit une description des outils utilisés dans la gestion d'actifs ainsi qu'une explication plus approfondie des sujets spécialisés et des questions couvertes dans l'ouvrage complémentaire, Fundamentals of Institutional Asset Management (Fondements de la gestion institutionnelle d'actifs).
Les thèmes abordés comprennent l'activité de gestion d'actifs et ses défis, les bases de la comptabilité financière, la technologie de la titrisation, les outils analytiques (économétrie financière, simulation de Monte Carlo, modèles d'optimisation et apprentissage automatique), les mesures alternatives du risque pour l'allocation d'actifs, le financement des titres, la mise en œuvre de la recherche quantitative, les stratégies quantitatives pour les actions, les coûts de transaction, les modèles multifactoriels appliqués à la gestion de portefeuilles d'actions et d'obligations, et les méthodologies de backtesting. Cette approche pédagogique expose le lecteur à l'ensemble des outils interdisciplinaires dont les gestionnaires d'actifs modernes ont besoin pour extraire des bénéfices des données et des processus.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9789811222931 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2021 |
| Nombre de pages : | 516 |
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