Avis des lecteurs
Résumé:L'ouvrage vise à fournir une introduction non technique à des sujets complexes liés à la sélection de portefeuille, à la gestion du risque et à l'évaluation des options. Bien qu'il ait été salué pour sa présentation élégante et sa liste de références exhaustive, il a été critiqué pour sa superficialité et son manque de profondeur pour les lecteurs qui recherchent des conseils pratiques et techniques.
Avantages:⬤ Offre une introduction non technique aux queues lourdes et à l'asymétrie.
⬤ Une présentation élégante des concepts avancés qui facilite l'accès du lecteur à des sujets complexes.
⬤ Liste exhaustive de références pour une lecture plus approfondie.
⬤ Léger et facile à transporter.
⬤ Critiqué pour sa superficialité et son manque d'instruction pratique.
⬤ Ne couvre pas de manière adéquate des concepts statistiques importants tels que les distributions à queue grasse.
⬤ Certains lecteurs estiment qu'il est trop cher et qu'il souffre d'une impression de mauvaise qualité.
⬤ N'offre pas de nouvelles perspectives pratiques pour les praticiens expérimentés.
(basé sur 8 avis de lecteurs)
Titre original :
Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions: Implications for Risk Management, Portfolio Selection, and Option Pricing
Contenu du livre :
Alors que les théories et applications financières classiques partent du principe que les rendements des actifs sont normalement distribués, des preuves empiriques accablantes démontrent le contraire.
Pourtant, de nombreux professionnels n'apprécient pas les modèles hautement statistiques qui prennent en compte ces preuves empiriques. Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions examine ce dilemme et offre aux lecteurs un regard moins technique sur la façon dont la sélection de portefeuille, la gestion du risque et la modélisation de l'évaluation des options devraient et peuvent être entreprises lorsque l'hypothèse d'une distribution non normale pour les rendements des actifs est violée.
Les sujets abordés dans ce livre complet comprennent une discussion approfondie sur les distributions de probabilité, l'estimation des distributions de probabilité, la sélection de portefeuille, les mesures de risque alternatives, et bien plus encore. Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions jette un pont entre la théorie hautement technique de l'analyse distributionnelle statistique, les processus stochastiques et l'économétrie des rendements financiers, d'une part, et la gestion des risques et les investissements dans le monde réel, d'autre part.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9780471718864 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2005 |
| Nombre de pages : | 384 |
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