Avis des lecteurs
Résumé:Les critiques du livre de Benoît Mandelbrot reflètent un mélange d'idées sur la profondeur mathématique du livre et de critiques sur sa lisibilité et ses prémisses. Le livre remet en question les modèles financiers traditionnels, affirmant que les hypothèses de la distribution normale en finance sont erronées et préconisant plutôt une distribution de Cauchy. Alors que certains trouvent le livre instructif et informatif, d'autres critiquent sa complexité technique et son manque d'organisation claire.
Avantages:⬤ Il fournit des preuves empiriques, statistiques et historiques solides contre l'hypothèse des distributions normales en finance.
⬤ Offre une perspective éclairante sur la modélisation financière en mettant l'accent sur les fractales et la mise à l'échelle.
⬤ Certains lecteurs ont trouvé que les mathématiques étaient accessibles aux non-experts.
⬤ Le style d'écriture divertissant de Mandelbrot.
⬤ Le livre est très technique
⬤ et ne convient pas aux lecteurs qui n'aiment pas le calcul.
⬤ Critiqué pour son manque de structure logique et de clarté
⬤ beaucoup l'ont trouvé illisible.
⬤ Certains critiques affirment que les idées de l'auteur sont déjà connues dans le domaine des mathématiques financières.
⬤ Quelques plaintes concernant l'état physique du livre.
(basé sur 10 avis de lecteurs)
Titre original :
Fractals and Scaling in Finance: Discontinuity, Concentration, Risk. Selecta Volume E
Contenu du livre :
EN 1959-61, alors que l'immense laboratoire de recherche conçu par Saarinen à Yorktown Heights était en cours de construction, une grande partie de la recherche d'IBM était hébergée à proximité. Mon groupe occupait l'une des nombreuses petites maisons du complexe de Lamb Estate, qui avait été un sanatorium accueillant de riches alcooliques.
La photo ci-dessous a été prise vers 1960. On y voit, de droite à gauche, T. e.
Hu, qui travaille aujourd'hui à l'université de Californie, à Santa Barbara. Je suis le suivant, fixant un réseau que je viens d'écrire au tableau. Viennent ensuite Paul Gilmore, de l'Université de British Columbia, puis (assis) Richard Levitan, aujourd'hui à la retraite, et à gauche Benoit Mandelbrot.
x AVANT-PROPOS EF Même dans un Domaine de Lamb peuplé exclusivement de personnes brillantes orientées vers la recherche, Benoit s'est toujours distingué. Ses idées étaient toujours fraîches et j'aimais parler avec lui de n'importe quel sujet, qu'il soit technique, politique ou historique. Il m'a fait découvrir l'idée que les distributions ayant des moments seconds infinis pouvaient être plus qu'une curiosité mathématique et une source de contre-exemples.
C'était un avant-goût de la ligne de pensée qui a finalement conduit aux fractales et à l'idée que les principaux éléments du monde physique pouvaient être, et en fait ne pouvaient être, modélisés que par des distributions et des ensembles ayant des dimensions fractionnaires. En général, les mathématiciens connaissaient ces distributions et ces ensembles, comme je les connaissais, en tant que curiosités et exemples contre-intuitifs utilisés pour montrer aux étudiants de troisième cycle la nécessité de faire preuve de rigueur dans leurs démonstrations.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781441931191 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Broché |
| Année de publication : | 2010 |
| Nombre de pages : | 551 |
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