Série de discussion sur la finance et l'économie : Extraction en temps continu d'un signal non stationnaire avec des illustrations en passe-bas et passe-bande continus

Titre original :

Finance and Economics Discussion Series: Continuous Time Extraction of a Nonstationary Signal with Illustrations in Continuous Low-Pass and Band-Pass

Contenu du livre :

Cet article présente les fondements théoriques de l'extraction de signaux à temps continu en économétrie.

La modélisation en temps continu offre une stratégie efficace pour traiter les données sur les stocks et les flux, les données à espacement irrégulier et les changements de fréquence d'observation. Nous dérivons rigoureusement le filtre optimal à retard continu lorsque la composante du signal est non stationnaire, et fournissons plusieurs illustrations, y compris une nouvelle classe de filtres Butterworth à retard continu pour l'estimation des tendances et des cycles.

Autres informations sur le livre :

• ISBN : 9781288708277
• Auteur : S. McElroy Tucker
• Éditeur : Bibliogov
• Reliure : Broché