Avis des lecteurs
Résumé:Ce livre présente des mesures innovantes pour le risque et la liquidité dans la gestion des portefeuilles d'obligations d'entreprise, issues de recherches approfondies menées par des auteurs expérimentés. Il donne un aperçu de la dynamique des spreads obligataires et de la liquidité, bien que le style d'écriture puisse ne pas plaire à tous les lecteurs.
Avantages:⬤ Des mesures innovantes (DTS et LCS) dérivées de données exhaustives
⬤ informe sur les implications pratiques dans la gestion des portefeuilles obligataires
⬤ éclaire sur les obligations à haut rendement.
Le style d'écriture est peut-être trop spécialisé et moins accessible ; des exemples plus pratiques pourraient être utiles.
(basé sur 1 avis de lecteurs)
Contenu du livre :
Une approche innovante de la gestion des portefeuilles de crédit après le krach
Les gestionnaires de portefeuilles de crédit s'appuient traditionnellement sur la recherche fondamentale pour prendre des décisions concernant la sélection des émetteurs et la rotation des secteurs. Les chercheurs quantitatifs ont tendance à utiliser des techniques plus mathématiques pour les modèles d'évaluation et pour quantifier le risque de crédit et la valeur relative. Les informations présentées ici font le lien entre ces deux approches. Dans un style intuitif et lisible, ce livre illustre comment les techniques quantitatives peuvent aider à répondre aux questions spécifiques auxquelles sont confrontés les gestionnaires de crédit et les analystes de risque d'aujourd'hui.
Volume ciblé dans le domaine du crédit, cette ressource fiable contient certaines des recherches les plus récentes et les plus originales dans ce domaine, qui abordent notamment des questions importantes soulevées par la crise du crédit de 2008-2009. Divisé en deux parties complètes, Quantitative Credit Portfolio Management offre des informations essentielles pour comprendre les risques liés aux obligations d'entreprise (spread, liquidité et courbe de rendement du Trésor) et pour gérer les portefeuilles d'obligations d'entreprise.
⬤ La gestion quantitative des portefeuilles de crédit offre des informations essentielles pour comprendre les risques liés aux obligations d'entreprise (spread, liquidité et courbe de rendement du Trésor) et pour gérer les portefeuilles d'obligations d'entreprise.
⬤ Rédigé par le groupe de recherche quantitative classé numéro un par Institutional Investor pendant quatre années consécutives.
⬤ Fournit des réponses pratiques à des questions difficiles, notamment : Quelles sont les règles de diversification à adopter pour protéger les portefeuilles du risque spécifique à l'émetteur ? Est-il judicieux de vendre des titres dont la notation est inférieure à "investment grade" ?
La gestion des portefeuilles de crédit continue d'évoluer, mais avec ce livre comme guide, vous pouvez acquérir une solide compréhension de la façon de gérer des portefeuilles complexes dans des conditions dynamiques.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781118117699 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2012 |
| Nombre de pages : | 416 |
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