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Titre original :
Systematic Investing in Credit
Contenu du livre :
Éloge de SYSTEMATIC INVESTING in CREDIT
« Lev et QPS continuent de faire la lumière sur les questions les plus importantes auxquelles sont confrontés les investisseurs en crédit. Ce livre se concentre sur leurs dernières recherches de pointe sur le rôle approprié du crédit en tant que classe d'actifs, la dynamique des indices de référence du crédit et les moyens potentiels de tirer parti des informations sur les actions pour construire des portefeuilles de crédit efficaces. Il s'agit d'un ouvrage incontournable pour tous les investisseurs sérieux dans le domaine du crédit ». -- Richard Donick, Président et Chief Risk Officer, DCI, LLC, USA.
« Lev Dynkin et son équipe continuent de nous gâter ; ce livre est un nouvel exemple de recherche intuitive, perspicace et pertinente, qui s'appuie sur les recherches précédentes de l'équipe. En tant que telle, la relation avec cette équipe est l'une des meilleures expériences d'apprentissage que j'ai eues au cours de ma vie ». -- Eduard van Gelderen, directeur des investissements, Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, Canada.
« L'essor d'une approche systématique du crédit est une extension logique de l'évolution du marché et aurait dû avoir lieu depuis longtemps. L'équipe QPS de Barclays fait un excellent travail en présentant ses dernières recherches d'une manière pratique. » -- David Horowitz, directeur général et directeur des investissements, Agilon Capital, États-Unis.
« La systématisation réduit les préjugés humains et la réinvention inutile de solutions antérieures. Elle améliore les chances de réussite des investissements. Ce livre, rédigé par une équipe d'experts, vous montre la voie à suivre. Il vous permettra de mieux comprendre les méthodologies avancées de combinaison des données fondamentales et des données de marché. Je recommande ce livre à tous les investisseurs en crédit ». -- Lim Chow Kiat, Directeur général, GIC Asset Management, Singapour.
« Pendant près de deux décennies, QPS a mené des recherches approfondies et solides pour aider les investisseurs à relever les défis du secteur. Les recherches exclusives présentées dans ce volume donnent un aperçu global des développements de pointe en matière de génération d'alpha pour les investisseurs en crédit, depuis l'extraction des signaux et les considérations ESG jusqu'à la mise en œuvre des portefeuilles. Ce livre ouvre la voie à l'amélioration des rendements ajustés au risque en explorant la relation entre les actions et les obligations et en ajoutant des informations pertinentes pour la construction de portefeuilles de crédit. Chez Ostrum AM, nous sommes convaincus qu'une approche quantique solide permet d'obtenir des résultats d'investissement supérieurs. En effet, ce livre est une lecture précieuse pour l'investisseur avisé ». -- Ibrahima Kobar, CFA, Global Chief Investment Officer, Ostrum AM, France.
« Ce livre offre un compte rendu très intéressant des travaux actuels du Barclays QPS Group. Il s'agit d'un mélange fascinant d'idées originales, de techniques analytiques rigoureuses et de connaissances fondamentales issues d'une longue histoire de travail en première ligne dans ce domaine. Il s'agit d'un ouvrage incontournable rédigé par les leaders de longue date dans ce domaine ». -- Professeur Leonid Kogan, Nippon Telephone and Telegraph Professor of Management and Finance, MIT.
« Ce livre fournit aux gestionnaires de portefeuilles d'obligations d'entreprise une abondance de recherches pertinentes, complètes et fondées sur des données pour la mise en œuvre de stratégies de performance d'investissement supérieures. » -- Professeur Stanley J. Konan, Nippon Telephone and Telegraph Professor and Finance, MIT. -- Professeur Stanley J. Kon, rédacteur en chef, Journal of Fixed income.
« Ce livre est un trésor pour les investisseurs et les administrateurs de fonds de pension qui cherchent à améliorer la performance par le biais du crédit. Il fournit une multitude de preuves empiriques pour guider l'allocation à long terme au crédit, optimiser la construction des portefeuilles et récolter les rendements des facteurs de crédit systématiques. En étendant leur recherche aux notations ESG, les auteurs fournissent également des informations opportunes dans le domaine en pleine expansion de la finance durable. » -- Eloy Lindeijer, ancien chef de la gestion des investissements, PGGM, Pays-Bas.
« Depuis plus d'une décennie, Lev Dynkin et son équipe QPS nous ont fourni, à moi et à la SGA, de nombreuses informations innovantes sur les marchés du crédit. Leur travail nous a permis d'étayer quantitativement certaines de nos convictions en matière d'investissement. Ce livre couvre des domaines nouveaux et peu étudiés de nos marchés, comme l'ESG et l'investissement factoriel, à côté du travail rigoureux et pratique qui s'apparente aux travaux antérieurs du groupe. Je vous conseille de lire ce livre et d'apprendre de l'un des meilleurs. -- Herman Slooijer, directeur général, responsable des titres à revenu fixe, APG Asset Management, Pays-Bas.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781119751281 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2021 |
| Nombre de pages : | 736 |
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