Avis des lecteurs
Résumé:Ce livre est considéré comme un classique des processus stochastiques appliqués, idéal pour les étudiants de premier cycle et les étudiants débutants. Il couvre des sujets essentiels tels que les martingales, les processus de Poisson et les processus de Wiener. Cependant, certains utilisateurs le trouvent dépassé et non adapté à la recherche mathématique approfondie. Un inconvénient important mentionné est le mauvais formatage de la version eBook, qui rend la lecture difficile.
Avantages:⬤ Classique largement reconnu dans le domaine des processus stochastiques
⬤ excellent pour les applications pratiques
⬤ très lisible par rapport à d'autres textes
⬤ couvre les sujets essentiels
⬤ utile pour les anciens utilisateurs.
⬤ Contenu obsolète
⬤ ne convient pas à la recherche théorique
⬤ peut être lourd en mathématiques
⬤ le formatage médiocre du livre électronique nuit à la lisibilité.
(basé sur 8 avis de lecteurs)
Titre original :
Stochastic Processes: Holden-Day Series in Probability and Statistics
Contenu du livre :
Processus stochastiques : Holden-Day Series In Probability And Statistics est un manuel complet écrit par Emanuel Parzen. Le livre propose une étude approfondie des processus stochastiques, qui sont des modèles mathématiques utilisés pour décrire des phénomènes aléatoires qui évoluent dans le temps.
Le livre couvre un large éventail de sujets, y compris les processus de Markov, les processus de Poisson, le mouvement brownien et les martingales. Il comprend également des discussions sur les applications des processus stochastiques dans divers domaines, tels que la finance, l'ingénierie et la physique. Le livre est divisé en quatre parties, chacune se concentrant sur des aspects différents des processus stochastiques.
La partie I introduit les concepts de base des processus stochastiques, tels que les espaces de probabilité, les variables aléatoires et les attentes conditionnelles.
La partie II couvre les processus de Markov à temps discret, y compris leurs propriétés, leur classification et leurs applications. La partie III traite des processus de Markov à temps continu, y compris les processus de Poisson, les processus naissance-mort et les processus de diffusion.
La partie IV traite des martingales, qui sont des processus stochastiques ayant la propriété d'être des jeux équitables. Le livre est écrit de manière claire et concise, avec de nombreux exemples et exercices pour aider les lecteurs à comprendre les concepts. Il convient aux étudiants de troisième cycle et aux chercheurs en mathématiques, en statistiques et dans des domaines connexes qui souhaitent approfondir leur compréhension des processus stochastiques.
Dans l'ensemble, Stochastic Processes : Holden-Day Series In Probability And Statistics est une référence essentielle pour toute personne intéressée par la théorie et les applications des processus stochastiques. Ce livre ancien rare est une réimpression en fac-similé de l'original ancien et peut contenir quelques imperfections telles que des marques de bibliothèque et des annotations. Parce que nous pensons que cet ouvrage est culturellement important, nous l'avons rendu disponible dans le cadre de notre engagement à protéger, préserver et promouvoir la littérature mondiale dans des éditions modernes, abordables et de haute qualité, qui sont fidèles à l'œuvre originale.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781258766443 |
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| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
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