Avis des lecteurs
Résumé:Ce livre est un classique reconnu dans le domaine des processus stochastiques appliqués, particulièrement adapté à l'ingénierie et aux applications pratiques. Il est considéré comme utile pour les étudiants avancés de premier cycle et les étudiants débutants de troisième cycle, mais peut ne pas être idéal pour ceux qui recherchent une approche théorique. Le texte est apprécié pour sa lisibilité et sa couverture complète de sujets essentiels tels que les martingales et les processus de Poisson. Cependant, il a été critiqué pour son contenu mathématique lourd et pour être daté dans certains aspects, ainsi que pour des problèmes signalés concernant le formatage de la version eBook.
Avantages:⬤ Excellent matériel sur les martingales, les processus de Poisson et les processus de Wiener
⬤ adapté aux processus stochastiques appliqués
⬤ très lisible
⬤ utile pour l'ingénierie et les applications pratiques
⬤ bénéfique pour les étudiants de premier cycle et les étudiants de troisième cycle débutants.
⬤ Contenu obsolète
⬤ l'accent mis sur les définitions formelles peut ne pas convenir aux débutants
⬤ les problèmes de formatage du livre électronique le rendent difficile à lire et à suivre.
(basé sur 8 avis de lecteurs)
Titre original :
Stochastic Processes
Contenu du livre :
Bien écrite et accessible, cette introduction classique aux processus stochastiques et aux mathématiques qui s'y rapportent s'adresse aux étudiants de premier cycle en mathématiques ayant une connaissance du calcul et de la théorie des probabilités continues. Le traitement offre des exemples de la grande variété de phénomènes empiriques pour lesquels les processus stochastiques fournissent des modèles mathématiques, et il développe les méthodes de construction de modèles de probabilité.
Le chapitre 1 présente des définitions précises des notions de variable aléatoire et de processus stochastique et introduit les processus de Wiener et de Poisson. Les chapitres suivants examinent la probabilité conditionnelle et l'espérance conditionnelle, les processus normaux et les processus stationnaires de covariance, ainsi que les processus de comptage et les processus de Poisson.
Le texte se termine par des explorations des processus de comptage de renouvellement, des chaînes de Markov, des marches aléatoires et des processus de naissance et de mort, y compris des exemples de la grande variété de phénomènes auxquels ces processus stochastiques peuvent être appliqués. De nombreux exemples et exercices complètent chaque section.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9780486796888 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Broché |
| Année de publication : | 2015 |
| Nombre de pages : | 336 |
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