Avis des lecteurs
Résumé:Le livre est généralement bien accueilli, en particulier dans sa première moitié, qui est claire et attrayante. Cependant, la seconde moitié est critiquée pour être moins structurée et manquer de détails, avec des références à d'autres textes au lieu d'explications approfondies.
Avantages:⬤ La première moitié est claire et agréable à lire
⬤ excellente pour l'apprentissage des processus de Lévy
⬤ détaillée avec des théories, des propriétés et des théorèmes
⬤ convient à ceux qui ont un bagage mathématique suffisant.
⬤ La seconde moitié est moins agréable, avec trop de sujets abordés brièvement
⬤ fait souvent référence à d'autres manuels au lieu de fournir des preuves complètes, ce qui peut ne pas être compréhensible pour tous les lecteurs
⬤ quelques fautes de frappe inoffensives relevées.
(basé sur 3 avis de lecteurs)
Titre original :
Lvy Processes and Stochastic Calculus
Contenu du livre :
Les processus de Lévy constituent une classe large et riche de processus aléatoires et ont de nombreuses applications allant de la physique à la finance. Le calcul stochastique est la mathématique des systèmes interagissant avec des bruits aléatoires.
L'auteur lie ici ces deux sujets, en commençant par une introduction à la théorie générale des processus de Levy, puis en développant le calcul stochastique pour les processus de Levy d'une manière directe et accessible. Cette édition entièrement révisée comprend maintenant un certain nombre de nouveaux sujets. Ceux-ci comprennent : la variation régulière et les distributions sous-exponentielles, les conditions nécessaires et suffisantes pour que les processus de Levy aient des moments finis, la caractérisation des processus de Levy avec une variation finie, les estimations de Kunita pour les moments des processus de Levy.
Estimations de Kunita pour les moments des intégrales stochastiques de type Levy nouvelles preuves des théorèmes de représentation d'Ito et de représentation martingale pour les processus de Levy généraux intégrales de Wiener-Levy multiples et décomposition du chaos introduction au calcul de Malliavin introduction à la théorie de la stabilité pour les EDD pilotées par Levy. "
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9780521738651 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Broché |
| Année de publication : | 2009 |
| Nombre de pages : | 492 |
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