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Titre original :
Practical Quantitative Finance with R: Solving Real-World Problems with R for Quant Analysts and Individual Traders
Contenu du livre :
Le livre "Practical Quantitative Finance with R - Solving Real-World Problems with R for Quant Analysts and Individual Traders" fournit une explication complète de la programmation R en finance quantitative. Il montre comment prototyper des modèles quantiques et backtester des stratégies de trading. Il accorde une attention particulière à la création d'applications commerciales et de bibliothèques R réutilisables qui peuvent être directement utilisées pour résoudre des problèmes réels en finance quantitative. Le livre contient :
A) Une vue d'ensemble de la programmation R, des fonctions définies par l'utilisateur et des packages R, qui sont nécessaires pour créer des applications financières.
B) Des approches pas à pas pour créer une variété de graphiques 2D/3D, de graphiques boursiers et d'indicateurs techniques avec le R de base et les packages R personnalisés.
C) Introduction à l'extraction gratuite de données de marché à partir de sources de données en ligne à l'aide de R. Ces données de marché comprennent les données EOD, les données intrajournalières en temps réel, les taux d'intérêt, les taux de change et les données des chaînes d'options.
D) Procédures détaillées pour évaluer les options sur actions et les instruments à revenu fixe, y compris les options européennes/américaines/à barrière, les obligations et les CDS, ainsi que des sujets connexes tels que les flux de trésorerie, les structures à terme, les courbes de rendement, les facteurs d'actualisation et les obligations à coupon zéro.
E) Introduction à l'analyse linéaire, à l'analyse des séries temporelles et à l'apprentissage automatique en finance, qui couvre la régression linéaire, l'ACP, l'ARIMA, le GARCH, le KNN, la forêt aléatoire, le SVM et les réseaux neuronaux.
F) Des descriptions approfondies du développement de stratégies de trading et de backtesting, y compris des stratégies pour le trading d'actions individuelles, le trading de paires d'actions, et le trading de portefeuilles multi-actifs.
G) Introduction à l'optimisation de portefeuille basée sur les méthodes de la moyenne-variance et de la moyenne-CVaR.
