Avis des lecteurs
Résumé:Ce livre offre un aperçu pratique de l'utilisation de C# pour la finance quantitative, en particulier avec WPF et QuantLib. Bien qu'il contienne du code source et des exemples utiles, des inquiétudes concernant la profondeur, le coût et la pertinence de la technologie WPF sont notées.
Avantages:Bons exemples pratiques, code source utile, l'un des rares livres de finance quantitative écrits en C#, interface WPF attrayante, explications mathématiques suffisantes pour comprendre la mise en œuvre.
Inconvénients:Prix plus élevé, manque potentiel de matériel complet, diminution du nombre d'emplois de développeurs Quant, technologie WPF considérée comme obsolète.
(basé sur 3 avis de lecteurs)
Titre original :
Practical C# and WPF for Financial Markets: Advanced C#, WPF, and MVVM Programming for Quant Developers/Analysts and Individual Traders
Contenu du livre :
Practical C# and WPF for Financial Markets fournit une explication complète de la programmation .NET en finance quantitative. Il montre comment mettre en œuvre des modèles quantiques et tester des stratégies de trading. Il accorde une attention particulière à la création d'applications commerciales et de bibliothèques C# réutilisables qui peuvent être directement utilisées pour résoudre des problèmes réels en finance quantitative. Le livre contient :
- Une vue d'ensemble de C#, de la programmation WPF, de la liaison de données et du modèle MVVM, qui est nécessaire pour créer des applications financières .NET compatibles avec MVVM.
- Approches pas à pas pour créer une variété de graphiques 2D/3D, de graphiques boursiers et d'indicateurs techniques compatibles MVVM en utilisant mon propre package graphique et le contrôle graphique de Microsoft.
- Introduction à la récupération de données de marché gratuites à partir de sources de données en ligne à l'aide d'interfaces .NET. Ces données comprennent les données EOD, intraday en temps réel, les taux d'intérêt, les taux de change et les chaînes d'options.
- Procédures détaillées pour évaluer les options sur actions et les instruments à revenu fixe, y compris les options européennes/américaines/à barrière, les obligations et les CDS, ainsi que des discussions sur des sujets connexes tels que les flux de trésorerie, les structures à terme, les courbes de rendement, les facteurs d'actualisation et les obligations à coupon zéro.
- Introduction à l'analyse linéaire, à l'analyse des séries temporelles et à l'apprentissage automatique en finance, qui couvre la régression linéaire, l'ACP, le SVM et les réseaux neuronaux.
- Des descriptions approfondies du développement de stratégies de trading et de backtesting, y compris des stratégies pour le trading d'actions individuelles, le trading de paires d'actions et le trading de portefeuilles multi-actifs.
