Titre original :
Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels
Contenu du livre :
Ce volume est consacré à deux domaines récents de recherche intensive dans l'économétrie des données de panel, à savoir les panels non stationnaires et les panels dynamiques. Il comprend une étude complète de la littérature sur les panels non stationnaires, y compris les tests de racine unitaire de panel, les régressions de panel fallacieuses et les tests de cointégration de panel. En outre, il fournit des développements récents dans l'estimation des modèles de données de panel dynamiques en utilisant la méthode des moments généralisés. Le volume comprend onze chapitres écrits par vingt auteurs. Ces chapitres : étudient de meilleures méthodes d'estimation des panels dynamiques.
Développent des méthodes pour estimer et tester les hypothèses pour les vecteurs de cointégration dans les panels dynamiques.
Étendre le concept d'analyse des caractéristiques communes de la corrélation sérielle aux modèles de données de panel non stationnaires.
Étudier la puissance locale des statistiques de test de racine unitaire de panel.
Dériver les distributions asymptotiques de divers estimateurs pour le modèle de régression cointégrée en panel.
Proposer un test de racine unitaire en présence de changements structurels.
Développer une nouvelle théorie des limites pour les données de panel qui peuvent être hétérogènes sur le plan transversal.
Proposer des tests de stationnarité pour un modèle de données de panel hétérogènes.
Dériver des estimateurs de variables instrumentales pour un modèle semi-paramétrique de données de panel dynamiques partiellement linéaires.
Et mener des expériences de Monte Carlo pour étudier les propriétés d'un petit échantillon d'une équation de convergence de la croissance. Cette collection d'articles devrait s'avérer utile pour les praticiens et les chercheurs travaillant avec des données de panel.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9780762306886 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2001 |
| Nombre de pages : | 350 |
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