Avis des lecteurs
Résumé:Les critiques font l'éloge de « Modelling Financial Time Series » comme un classique et une ressource essentielle pour tous ceux qui étudient les séries temporelles financières. Les lecteurs apprécient sa couverture complète des sujets clés et son style d'écriture didactique qui facilite la compréhension de concepts complexes. Le livre est considéré comme un texte fondamental, souvent recommandé aux débutants et à ceux qui recherchent une référence solide. Toutefois, certains utilisateurs signalent qu'il est peut-être épuisé et qu'il existe des alternatives plus récentes.
Avantages:⬤ Texte classique sur les séries chronologiques financières
⬤ couverture complète des sujets importants
⬤ facile à comprendre
⬤ hautement recommandé pour les débutants
⬤ grande ressource de référence
⬤ en avance sur son temps lors de sa publication.
Peut être définitivement épuisé ; certains préfèrent des alternatives plus récentes comme les autres ouvrages de Taylor.
(basé sur 4 avis de lecteurs)
Titre original :
Modelling Financial Time Series (Second Edition)
Contenu du livre :
Ce livre contient plusieurs modèles innovants pour les prix des actifs financiers. Publié pour la première fois en 1986, il s'agit d'un texte classique dans le domaine de l'économétrie financière.
Il présente des modèles ARCH et de volatilité stochastique qui sont souvent utilisés et cités dans la recherche académique et appliqués par les analystes quantitatifs dans de nombreuses banques. Une autre contribution souvent citée de la première édition est la documentation des caractéristiques statistiques des rendements financiers, que l'on appelle faits stylisés.
Cette deuxième édition tient compte des progrès remarquables réalisés par les chercheurs empiriques au cours des deux dernières décennies, de 1986 à 2006. Dans la nouvelle préface, l'auteur résume ces progrès dans deux domaines clés : premièrement, la mesure, la modélisation et la prévision de la volatilité ; et deuxièmement, la détection et l'exploitation des tendances des prix.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9789812770844 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2008 |
| Nombre de pages : | 296 |
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