Avis des lecteurs
Résumé:Dans l'ensemble, le livre est apprécié pour ses explications claires et ses exemples concrets, qui rendent accessibles les concepts de l'économétrie financière. Cependant, certains lecteurs le trouvent parfois trop général et manquant d'informations techniques détaillées.
Avantages:⬤ Une couverture claire et concise de l'économétrie financière moderne
⬤ combine la technicité avec des exemples du monde réel
⬤ constitue une excellente introduction pour les débutants
⬤ fournit une vue d'ensemble du point de vue d'un économétricien.
Certaines sections sont trop générales et peuvent ne pas fournir suffisamment d'informations techniques détaillées pour les lecteurs avancés ou les débutants ; le contenu peut être considéré comme légèrement dépassé.
(basé sur 5 avis de lecteurs)
Titre original :
Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction
Contenu du livre :
Ce livre montre comment les prix actuels et récents du marché transmettent des informations sur les distributions de probabilité qui régissent les prix futurs. Allant au-delà des modèles purement théoriques, Stephen Taylor applique des méthodes étayées par des recherches empiriques sur les marchés des actions et des changes pour montrer comment les prix quotidiens et plus fréquents des actifs, ainsi que les prix des contrats d'option, peuvent être utilisés pour construire et évaluer des prévisions sur les prix futurs, leur volatilité et leurs distributions de probabilités.
Stephen Taylor propose une introduction complète au comportement dynamique des prix des actifs, en s'appuyant sur la théorie financière et les preuves statistiques. Il utilise des processus stochastiques pour définir des modèles mathématiques pour la dynamique des prix, mais avec moins de mathématiques que dans d'autres textes. Les principaux sujets abordés comprennent les tests de marche aléatoire, les règles de négociation, les modèles ARCH, les modèles de volatilité stochastique, les ensembles de données à haute fréquence et les informations que les prix des options impliquent sur la volatilité et les distributions.
Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction est idéal pour les étudiants en économie, en finance et en mathématiques qui étudient l'économétrie financière, et permettra aux chercheurs d'identifier et d'appliquer les modèles et les méthodes appropriés. Il constituera également une ressource précieuse pour les analystes quantitatifs, les gestionnaires de fonds, les gestionnaires de risques et les investisseurs qui recherchent des attentes réalistes concernant les prix futurs des actifs et les risques auxquels ils sont exposés.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9780691134796 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Broché |
| Année de publication : | 2007 |
| Nombre de pages : | 544 |
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