Modélisation de l'économétrie financière : Microstructure des marchés, modèles factoriels et mesures du risque financier

Titre original :

Financial Econometrics Modeling: Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measures

Contenu du livre :

Ce livre propose de nouvelles méthodes pour construire des portefeuilles optimaux et pour analyser la liquidité et la volatilité du marché en tenant compte des effets de la microstructure du marché, ainsi que de nouvelles mesures du risque financier en utilisant des techniques paramétriques et non paramétriques.

Il étudie en particulier la microstructure des marchés des changes et des marchés à terme.

Autres informations sur le livre :

• ISBN : 9780230283626
• Auteur : G. Gregoriou
• Éditeur : Springer Nature
• Langue : anglais
• Reliure : Relié