
Missing Data Methods: Cross-Sectional Methods and Applications
Contient 16 chapitres rédigés par des spécialistes du domaine, couvrant des sujets tels que : Imputation des données manquantes dans les modèles de données de panel non stationnaires ; Modèles de commutation de Markov en finance empirique ; Analyse bayésienne des modèles de sélection d'échantillons multivariés à l'aide de copules gaussiennes ; et Estimation cohérente et orthogonalité.