Méthodes des données manquantes : Méthodes et applications pour les séries temporelles

Titre original :

Missing Data Methods: Time-Series Methods and Applications

Contenu du livre :

Faisant partie de la série « Advances in Econometrics », ce titre contient des chapitres couvrant des sujets tels que : Imputation des données manquantes dans les modèles de données de panel non stationnaires ; Modèles de commutation de Markov en finance empirique ; Analyse bayésienne des modèles de sélection d'échantillons multivariés à l'aide de copules gaussiennes ; et Estimation cohérente et orthogonalité.

Autres informations sur le livre :

• ISBN : 9781780525266
• Auteur : M. Drukker David
• Éditeur : Emerald Pub Ltd
• Langue : anglais
• Reliure : Relié
• Année de publication : 2011
• Nombre de pages : 290