Titre original :
An Introduction to Financial Mathematics: Option Valuation
Contenu du livre :
Introduction aux mathématiques financières : Option Valuation, Second Edition est une introduction complète aux mathématiques et aux modèles utilisés dans l'évaluation des produits financiers dérivés.
Le livre se compose de fifteen chapitres, dont les dix premiers développent les techniques d'évaluation des options en temps discret, les cinq derniers décrivant la théorie en temps continu.
La première moitié du manuel développe les bases de la finance et des probabilités. L'auteur traite ensuite le modèle binomial comme principal exemple d'évaluation d'options en temps discret. La dernière partie du manuel examine le modèle de Black-Scholes.
Le livre est rédigé de manière à fournir un compte rendu simple des principes de l'évaluation des options et examine ces principes en détail en utilisant des modèles standards de calcul discret et stochastique. En outre, la deuxième édition comporte de nouveaux exercices et exemples, et inclut de nombreux tableaux et graphiques générés par plus de 30 modules MS Excel VBA disponibles sur la page web de l'auteur https : //home. gwu.edu/ hdj/.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781032475752 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Broché |
| Année de publication : | 2023 |
| Nombre de pages : | 318 |
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