Avis des lecteurs
Résumé:Le livre « Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance » est une introduction compacte à l'application du calcul stochastique en finance, destinée principalement aux ingénieurs ayant une formation mathématique. Bien qu'il fournisse un cadre de base solide, le livre n'est pas exhaustif et il est préférable de le compléter par d'autres lectures.
Avantages:⬤ Excellente introduction au calcul stochastique appliqué à la finance.
⬤ Explications claires et concises adaptées aux étudiants en ingénierie.
⬤ Couverture équilibrée des approches probabilistes et des équations aux dérivées partielles.
⬤ Inclut des méthodes numériques et des algorithmes pour l'évaluation des options.
⬤ Maintient la rigueur scientifique tout en étant compact.
⬤ Ne convient pas à ceux qui n'ont pas de formation mathématique significative.
⬤ Manque de données empiriques et d'exemples réels.
⬤ Contient un grand nombre d'exercices, que certains utilisateurs ont trouvé excessifs.
⬤ Peut nécessiter des lectures complémentaires pour une compréhension complète de la finance.
(basé sur 6 avis de lecteurs)
Titre original :
Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
Contenu du livre :
Depuis la publication de la première édition de ce livre, le domaine de la finance mathématique s'est rapidement développé, les analystes financiers utilisant des concepts mathématiques plus sophistiqués, tels que l'intégration stochastique, pour décrire le comportement des marchés et pour dériver des méthodes de calcul. Conservant le style lucide de son populaire prédécesseur, Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Second Edition incorpore certaines de ces nouvelles techniques et concepts afin de fournir une initiation accessible et actualisée au domaine.
Nouveautés de la deuxième édition.
⬤ Des compléments sur les modèles discrets, y compris l'approche de Rogers au théorème fondamental de l'évaluation des actifs et la super-réplication dans les marchés incomplets.
⬤ Des discussions sur la volatilité locale, la formule de Dupire, les techniques de changement de numéraire, les mesures à terme et le modèle du Libor à terme.
⬤ Un nouveau chapitre sur la modélisation du risque de crédit.
⬤ Une extension du chapitre sur la simulation avec des expériences numériques qui illustrent les techniques de réduction de la variance et les stratégies de couverture.
⬤ Des exercices et des problèmes supplémentaires.
En fournissant toute la théorie nécessaire du calcul stochastique, les auteurs couvrent de nombreux sujets clés de la finance, y compris les martingales, l'arbitrage, l'évaluation des options, les options américaines et européennes, le modèle de Black-Scholes, la couverture optimale et la simulation informatique des modèles financiers. Ils réussissent à produire une solide introduction aux approches stochastiques utilisées dans le monde financier.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781584886266 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2007 |
| Nombre de pages : | 254 |
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