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Titre original :
Fixed Income Relative Value Analysis + Website: A Practitioner's Guide to the Theory, Tools, and Trades
Contenu du livre :
Un guide inestimable pour les praticiens des titres à revenu fixe, entièrement mis à jour pour intégrer le passage du LIBOR au SOFR
Depuis sa première édition en 2013, Fixed Income Relative Value Analysis : A Practitioner's Guide to the Theory, Tools, and Trades est devenu la référence en matière de guides reliant les théories financières aux outils d'analyse pratiques. La deuxième édition, récemment révisée, reflète à la fois les progrès des outils statistiques au cours de la dernière décennie et l'impact de la transition vers le SOFR sur les spreads de swap.
Vous y trouverez un ensemble d'outils statistiques et financiers, une multitude de transactions réelles résultant de l'application de ces outils, ainsi qu'un accès à un site web d'accompagnement comprenant des feuilles de calcul illustrant certains des modèles contenus dans le livre.
Ce livre couvre :
⬤ Les modèles statistiques pour l'analyse quantitative des marchés, en particulier les modèles de retour à la moyenne et l'analyse en composantes principales, y compris le modèle multivarié d'Ornstein-Uhlenbeck.
⬤ Une approche approfondie de la compréhension des swap spreads en théorie et en pratique.
⬤ Une analyse complète des différents swaps de base et de leurs combinaisons.
⬤ L'incorporation des swaps de défaut de crédit dans l'analyse de la courbe des rendements.
⬤ Une classification des transactions d'options en trois types et les outils d'analyse appropriés.
⬤ Les techniques de courbe ajustée pour identifier la valeur relative de différentes obligations.
⬤ Un modèle d'option de livraison multifactorielle pour les contrats à terme sur obligations.
Fixed Income Relative Value Analysis s'est avéré être un ouvrage de référence indispensable pour les professionnels de l'achat et de la vente de titres à revenu fixe, y compris les traders, les analystes quantitatifs, les gestionnaires de portefeuille, les ingénieurs financiers, les vendeurs de titres à revenu fixe avec une clientèle sophistiquée et les gestionnaires de risques.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781394189083 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2024 |
| Nombre de pages : | 432 |
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