Titre original :
Time Series Econometrics: Learning Through Replication
Contenu du livre :
Révisé et mis à jour pour la deuxième édition, ce manuel permet aux étudiants de travailler sur des textes classiques de l'économie et de la finance, en utilisant les données originales et en reproduisant leurs résultats. Dans ce livre, l'auteur rejette autant que possible l'approche fondée sur les théorèmes et met l'accent sur l'application pratique de l'économétrie. Ils montrent à l'aide d'exemples comment calculer et interpréter les résultats numériques.
Ce livre commence par l'estimation de modèles univariés simples, étape par étape, à l'aide du célèbre logiciel Stata. Les étudiants testent ensuite la stationnarité, tout en reproduisant les résultats réels d'articles extrêmement influents tels que ceux de Granger & Newbold, et Nelson & Plosser. Les lecteurs apprendront à connaître les ruptures structurelles en reproduisant les articles de Perron et de Zivot & Andrews. Ils se tournent ensuite vers les modèles de volatilité conditionnelle, en reproduisant les articles de Bollerslev. Les étudiants estiment des modèles à équations multiples tels que les autorégressions vectorielles et les mécanismes de correction des erreurs vectorielles, en reproduisant les résultats des articles influents de Sims et Granger. Enfin, les étudiants estiment des modèles de données de panel statiques et dynamiques, reproduisant les articles de Thompson, Arellano et Bond.
Le livre contient de nombreux exemples pratiques et de nombreux exercices basés sur des données. Bien qu'il soit principalement destiné aux étudiants de troisième cycle et aux étudiants avancés, les praticiens trouveront également ce livre utile.
"Comment commencer à apprendre l'économétrie des séries temporelles ? En apprenant par la pratique. Telle est la philosophie de ce livre. Ce qui rend ce livre utile, c'est qu'il fournit de nombreux exemples pratiques avec les concepts de base. Il s'agit d'une approche fraîche, pratique et sans chichis que les étudiants apprécieront lorsqu'ils commenceront à apprendre l'économétrie des séries temporelles. Je recommande vivement ce livre comme guide d'étude pour les étudiants qui recherchent une expérience d'apprentissage pratique".
--Professeur Sokbae "Simon" Lee, Université de Columbia, co-rédacteur en chef de Econometric Theory et rédacteur en chef adjoint de Econometrics Journal.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9783031373091 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2023 |
| Nombre de pages : | 488 |
Achat:
Actuellement disponible, en stock.
