Avis des lecteurs
Résumé:Le livre est largement salué pour son approche accessible de l'analyse des séries temporelles, fournissant des explications claires et des applications pratiques pour les étudiants et les praticiens. Le Dr Levendis est considéré comme un excellent professeur qui décompose efficacement les sujets complexes, rendant le matériel attrayant et plus facile à comprendre. Il constitue une ressource utile pour ceux qui sont frustrés par d'autres textes plus rigoureux dans le domaine.
Avantages:Introduction accessible aux séries temporelles, explications claires et approfondies, applications pratiques, chapitres bien structurés, convient aux étudiants ayant des connaissances de base en économétrie, exercices utiles pour l'apprentissage.
Inconvénients:Certains lecteurs peuvent trouver le contenu difficile s'ils viennent d'une formation moins rigoureuse en économétrie ou s'ils espéraient un traitement plus direct sans la théorie fondamentale.
(basé sur 7 avis de lecteurs)
Titre original :
Time Series Econometrics: Learning Through Replication
Contenu du livre :
Chapitre 1 : Introduction.
- Chapitre 2 : Processus ARMA (p, q). - Chapitre 3 : Processus non stationnaires et ARIMA (p, d, q).
- Chapitre 4 : Tests de racine unitaire et de stationnarité. - Chapitre 5 : Ruptures structurelles et non stationnarité. - Chapitre 6 : ARCH, GARCH et variance variable dans le temps.
- Chapitre 7 : Séries temporelles multiples et autorégressions vectorielles. - Chapitre 8 : Séries temporelles multiples et cointégration.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9783319982816 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2019 |
| Nombre de pages : | 409 |
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