Titre original :
Chance and Decision. Stochastic Control in Discrete Time
Contenu du livre :
La théorie mathématique des processus de décision en temps discret, également connue sous le nom de contrôle stochastique, est basée sur deux idées majeures : l'induction à rebours et le conditionnement. Elle a un grand nombre d'applications dans presque toutes les branches des sciences naturelles.
Le but de ces notes est de donner une introduction complète à cette théorie et à ses applications. Notre intention était de donner une image globale et mathématiquement précise du sujet et de présenter des exemples bien motivés. Nous couvrons les systèmes à information complète ou partielle ainsi que les systèmes à observation complète ou partielle.
Nous avons essayé de présenter de manière unifiée plusieurs sujets tels que les équations de programmation dynamique, les problèmes d'arrêt, la stabilisation, le filtre de Kalman-Bucy, le régulateur linéaire, le contrôle adaptatif et l'évaluation des options. Les notes discutent d'une grande variété de modèles plutôt que de se concentrer sur des théorèmes d'existence généraux.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9788876422423 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Broché |
Achat:
Actuellement disponible, en stock.
