Note :
Ce livre est une introduction à l'évaluation des options, particulièrement appréciée pour son accessibilité et ses exemples pratiques. Bien qu'il présente de nombreux aspects positifs tels que de bons exercices et des explications claires, certains utilisateurs le trouvent trop théorique, trop dense ou trop confus, en particulier en ce qui concerne les applications dans le monde réel.
Avantages:Excellente introduction à l'évaluation des options, accessible avec seulement l'algèbre de base requise, de bonnes explications conceptuelles et des exercices utiles. De nombreux utilisateurs apprécient son approche pratique et sa clarté, ce qui le rend utile pour l'auto-apprentissage.
Inconvénients:Certains trouvent le livre trop théorique et trop dense, avec des explications vagues et des exemples confus. Les critiques mentionnent qu'il manque d'application dans le monde réel et qu'il contient des exercices difficiles qui nécessitent des ressources externes pour être compris.
(basé sur 48 avis de lecteurs)
Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model
Cet ouvrage est le fruit des dix premières années du programme de maîtrise professionnelle en finance computationnelle de Carnegie Mellon.
Le contenu de l'ouvrage a été utilisé avec succès avec des étudiants dont le bagage mathématique se résume au calcul et aux probabilités basées sur le calcul. L'auteur ne présume pas de la familiarité avec les concepts mathématiques avancés de la théorie de la mesure, mais développe plutôt les outils nécessaires de ce sujet de manière informelle dans le texte.
De nombreux exemples, exercices et arguments intuitifs testés en classe sont présentés tout au long du livre.
| ISBN : | 9780387249681 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Broché |
| Année de publication : | 2005 |
| Nombre de pages : | 187 |
Actuellement disponible, en stock.
