Note :
Les critiques du livre de Shreve soulignent ses points forts en tant qu'introduction accessible à l'évaluation des options et utile pour l'auto-apprentissage, en particulier pour ceux qui ont une compréhension de base de l'algèbre. Cependant, certains critiques l'ont trouvé trop théorique, avec un manque d'exemples pratiques et d'exercices stimulants. Si beaucoup ont apprécié la clarté et la rigueur du texte, d'autres lui ont reproché d'être confus et mal construit pour des étudiants n'ayant pas de solides connaissances en mathématiques.
Avantages:Introduction accessible à l'évaluation des options, bien structurée avec des exercices, bonne pour l'auto-apprentissage, couvre à la fois les sujets de base et les sujets avancés, rigoureux mais compréhensible, utile pour construire une base en finance quantique.
Inconvénients:Trop théorique pour certains, manque d'exemples pratiques, exercices difficiles qui introduisent de nouveaux concepts non couverts par le texte, exemple de prix binomial déroutant, certains considèrent qu'il est mal écrit.
(basé sur 48 avis de lecteurs)
Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model
Cet ouvrage est le fruit des dix premières années du programme de maîtrise professionnelle en finance computationnelle de Carnegie Mellon.
Le contenu de l'ouvrage a été utilisé avec succès avec des étudiants dont le bagage mathématique se résume au calcul et aux probabilités basées sur le calcul. L'auteur ne présume pas de la familiarité avec les concepts mathématiques avancés de la théorie de la mesure, mais développe plutôt les outils nécessaires de ce sujet de manière informelle dans le texte.
De nombreux exemples, exercices et arguments intuitifs testés en classe sont présentés tout au long du livre.
| ISBN : | 9780387401003 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2004 |
| Nombre de pages : | 187 |
Actuellement disponible, en stock.
