Avis des lecteurs
Résumé:Cet ouvrage est considéré comme un texte essentiel pour comprendre la valeur à risque (VaR) et la gestion des risques. De nombreux utilisateurs le trouvent attrayant et rempli d'informations utiles, ce qui le rend adapté tant aux débutants qu'aux praticiens avancés dans ce domaine. Il est réputé pour sa clarté et son caractère pratique, ainsi que pour être une référence utile pour les cours et le développement professionnel.
Avantages:Engageant et agréable à lire, bien écrit, très utile pour les cours de gestion des risques, conserve sa valeur pour la revente, excellent état à l'achat, perspicace pour les débutants, complet et révisé pour refléter les pratiques actuelles en matière de gestion des risques.
Inconvénients:Certains utilisateurs le décrivent simplement comme un « manuel de lecture », ce qui implique un manque de profondeur dans l'engagement au-delà des objectifs éducatifs.
(basé sur 21 avis de lecteurs)
Titre original :
Value at Risk, 3rd Ed.: The New Benchmark for Managing Financial Risk
Contenu du livre :
Depuis sa première publication, la Value at Risk est devenue la référence en matière de gestion des risques. Dans sa troisième édition, ce best-seller international aborde les changements fondamentaux qui se sont produits dans ce domaine au cours des dernières années dans le monde entier. Philippe Jorion fournit les informations les plus récentes nécessaires à la compréhension et à la mise en œuvre de la VAR, ainsi qu'à la gestion des nouvelles dimensions du risque financier. Les mises à jour comprennent :
⬤ L'accent mis sur le risque opérationnel.
⬤ L'utilisation de la VAR pour la gestion intégrée des risques et pour mesurer le capital économique.
⬤ L'application de la VAR à la budgétisation du risque dans la gestion des investissements.
⬤ La discussion de nouvelles techniques de gestion du risque, y compris la théorie de la valeur extrême, les composantes principales et les copules.
⬤ Une couverture étendue des règles d'adéquation des fonds propres récemment finalisées dans le cadre de Bâle II pour les banques commerciales, intégrées tout au long de l'ouvrage.
L'une des principales nouveautés de la troisième édition est l'ajout de courtes questions et d'exercices à la fin de chaque chapitre, ce qui permet de vérifier encore plus facilement les progrès accomplis. Les réponses détaillées sont affichées sur le site web d'accompagnement www.pjorion.com/var/. Le site web contient d'autres documents, y compris des questions supplémentaires que les enseignants peuvent poser à leurs étudiants.
Jorion aborde tous les aspects de la VAR, depuis le calcul et le backtesting des modèles jusqu'à la prévision des risques et des corrélations. Il décrit l'utilisation de la VAR pour mesurer et contrôler le risque dans le cadre de la négociation, de la gestion des investissements et de la gestion du risque à l'échelle de l'entreprise. Il souligne également les principaux pièges à éviter dans les systèmes de gestion des risques.
L'approche de la valeur exposée au risque continue d'améliorer les normes mondiales de gestion de nombreux types de risques. Aujourd'hui plus que jamais, les professionnels peuvent compter sur la Value at Risk pour obtenir des conseils complets et autorisés sur la VAR, son application et ses résultats, et pour garder une longueur d'avance.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9780071464956 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2006 |
| Nombre de pages : | 624 |
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