Avis des lecteurs
Résumé:L'ouvrage fournit une vue d'ensemble complète de la validation des modèles du portefeuille bancaire et a reçu des commentaires positifs pour sa couverture détaillée, en particulier de la valeur à risque (Value-at-Risk) et des modèles de risque. Cependant, il a été critiqué pour son traitement de la section IRRBB, que certains évaluateurs ont trouvé décevant et manquant de profondeur.
Avantages:Couverture détaillée de la validation des modèles pour les principaux types de modèles utilisés dans le portefeuille bancaire, en particulier traitement de haute qualité de la valeur à risque et des modèles de risque de crédit avec des exemples numériques et des références pour une compréhension plus approfondie.
Inconvénients:Traitement décevant de la section IRRBB, qui est décrite comme étant de haut niveau, datée et spécifique à un fournisseur. Certains sujets cruciaux sont soit insuffisamment couverts, soit omis, en particulier les modèles pour le portefeuille de négociation.
(basé sur 2 avis de lecteurs)
Titre original :
Validation of Risk Management Models for Financial Institutions: Theory and Practice
Contenu du livre :
Les modèles financiers sont une caractéristique incontournable des marchés financiers modernes. Pourtant, c'est la confiance excessive dans ces modèles et l'incapacité à les tester correctement qui sont aujourd'hui largement reconnues comme l'une des principales causes de la crise financière de 2007-2011.
Depuis cette crise, ces modèles ont fait l'objet d'un examen et de tests de plus en plus poussés, et leur validation est devenue un élément essentiel de la gestion des risques liés aux modèles dans les institutions financières. L'ouvrage couvre tous les principaux domaines de risque auxquels une institution financière est exposée et pour lesquels elle utilise des modèles, notamment le risque de marché, le risque de taux d'intérêt, le risque de crédit de détail, le risque de crédit de gros, le risque de conformité et la gestion des investissements.
L'ouvrage aborde les pratiques actuelles et les pièges dont les utilisateurs de modèles de risque doivent être conscients et identifie les domaines dans lesquels la validation peut être améliorée à l'avenir. Il s'agit du premier cadre unifié pour la validation des modèles de gestion des risques.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781108497350 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2023 |
| Nombre de pages : | 400 |
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