Avis des lecteurs
Résumé:Cet ouvrage propose une analyse empirique détaillée des transactions sur les marchés financiers, alliant rigueur académique et perspectives pratiques. Il se concentre sur les activités au niveau microéconomique et leurs implications plus larges, en mettant particulièrement l'accent sur la nature transitoire des prix des actifs.
Avantages:Le livre est bien écrit par des auteurs compétents ayant une expérience pratique, ce qui le rend accessible aux lecteurs, y compris à ceux qui n'ont pas de solides connaissances en mathématiques. Il offre des aperçus précieux sur la dynamique des marchés et aborde des applications innovantes de modèles issus de la physique. De nombreux lecteurs l'ont trouvé important et approfondi, et ont particulièrement apprécié son approche empirique et fondée sur des données.
Inconvénients:Certains évaluateurs ont exprimé leur insatisfaction à l'égard du contenu, indiquant qu'il pouvait manquer de praticité dans certains domaines. Il y a des critiques concernant l'utilité de l'exposé, et une critique a noté que les références semblaient avoir plus de valeur que le contenu lui-même.
(basé sur 5 avis de lecteurs)
Titre original :
Trades, Quotes and Prices: Financial Markets Under the Microscope
Contenu du livre :
La disponibilité généralisée de données de haute qualité et à haute fréquence a révolutionné l'étude des marchés financiers. En décrivant non seulement les prix des actifs, mais aussi les actions et les interactions des participants au marché, cette mine d'informations offre une nouvelle fenêtre sur le fonctionnement interne de l'écosystème financier.
Dans ce texte original, les auteurs examinent les faits empiriques des marchés financiers et présentent un large éventail de modèles, depuis la mécanique à micro-échelle des arrivées d'ordres individuels jusqu'aux questions émergentes à macro-échelle de la stabilité des marchés. Tout au long de ce parcours, les données sont primordiales.
Toutes les discussions sont fermement ancrées dans le comportement empirique des actions réelles, et tous les modèles sont calibrés et évalués à l'aide de données récentes du Nasdaq. En confrontant la théorie aux faits empiriques, cet ouvrage destiné aux praticiens, aux chercheurs et aux étudiants avancés offre une perspective nouvelle, inédite et souvent surprenante sur des sujets aussi divers que la négociation optimale, l'impact des prix, la nature fragile de la liquidité et même les raisons pour lesquelles les gens négocient.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781107156050 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2018 |
| Nombre de pages : | 460 |
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