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Titre original :
Advanced Asset Pricing Theory
Contenu du livre :
Ce livre fournit une large introduction à la théorie moderne de l'évaluation des actifs avec des traitements égaux pour la modélisation en temps discret et en temps continu. Les approches de la théorie de l'évaluation des actifs fondées sur l'absence d'arbitrage et sur l'équilibre général sont traitées de manière cohérente dans le cadre de l'équilibre général.
Les analyses et la couverture sont à jour, complètes et approfondies. Les sujets abordés comprennent les fondements microéconomiques de la théorie de l'évaluation des actifs, le principe de non-arbitrage et le théorème fondamental, la mesure et la gestion du risque, le choix séquentiel de portefeuille, la décomposition de la prime d'émission, l'évaluation des options, l'évaluation des obligations et la structure par terme des taux d'intérêt. Les mérites et les limites sont exposés en ce qui concerne l'allocation et l'efficacité du marché de l'information, ainsi que l'hypothèse des attentes classiques concernant le contenu de l'information de la courbe de rendement et des prix des obligations.
Des efforts sont également faits pour résoudre plusieurs énigmes bien documentées en finance empirique, notamment l'énigme de la prime d'émission, l'énigme du taux sans risque et le phénomène du biais de liquidité du modèle d'évaluation des options de Black-Scholes. La théorie est autonome et unifiée dans sa présentation.
L'inclusion de preuves et de dérivations pour améliorer la transparence des arguments sous-jacents et des conditions de validité de la théorie économique en fait un manuel avancé ou un ouvrage de référence idéal pour les étudiants de troisième cycle spécialisés dans l'économie financière et la finance quantitative. Les explications sont suffisamment détaillées pour capter l'intérêt des lecteurs curieux, et suffisamment complètes pour fournir le matériel de base nécessaire à l'approfondissement du sujet et de la littérature de recherche.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781848166325 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2011 |
| Nombre de pages : | 816 |
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