Topics in Identification, Limited Dependent Variables, Partial Observability, Experimentation, and Flexible Modeling
Le volume 40 de la série Advances in Econometrics comprend vingt-trois chapitres répartis thématiquement en deux parties.
La partie A présente de nouvelles contributions à l'analyse des séries temporelles et des données de panel avec des applications en macroéconomie, en finance, en sciences cognitives et en psychologie, en neurosciences et en économie du travail. La partie B examine les innovations en matière d'analyse des frontières stochastiques, de modélisation et d'estimation non paramétriques et semi-paramétriques, d'expériences A/B, d'analyse des big data et de régression quantile.
Les chapitres individuels, rédigés par d'éminents chercheurs et de jeunes chercheurs prometteurs, couvrent de nombreux sujets importants dans la théorie et la pratique statistiques et économétriques. Les articles adoptent principalement, mais pas exclusivement, des méthodes bayésiennes pour l'estimation et l'inférence, bien que les chercheurs de toutes obédiences devraient trouver un intérêt considérable dans les chapitres contenus dans cet ouvrage. Ce volume a été préparé pour honorer la carrière et les contributions à la recherche du professeur Dale J.
Poirier. Pour les chercheurs en économétrie, ce volume comprend les recherches les plus récentes sur un large éventail de sujets.
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Dernière modification: 2024.11.14 07:32 (GMT)