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Titre original :
Stir Futures: Trading Euribor and Eurodollar Futures
Contenu du livre :
Les contrats à terme sur les taux d'intérêt à court terme (STIR) constituent l'un des marchés financiers les plus importants et les plus liquides au monde. Les deux principaux contrats négociés en bourse, l'Eurodollar et l'Euribor, échangent régulièrement plus de mille milliards de dollars et d'euros de taux d'intérêt américains et européens chaque jour.
Les contrats à terme STIR présentent des caractéristiques uniques, que l'on ne retrouve pas dans la plupart des autres produits financiers. Leur structure les rend particulièrement adaptés aux opérations de spread et de stratégie, ainsi qu'aux opérations de valeur relative par rapport à d'autres instruments tels que les obligations et les swaps. STIR Futures est un manuel sur le marché des contrats à terme STIR.
Il explique clairement ce qu'ils sont, comment ils peuvent être négociés et où se trouvent les opportunités de profit.
Ce livre a été rédigé à l'intention des traders en herbe et des traders expérimentés à la recherche d'un créneau commercial sur un marché informatisé, où tous les participants négocient à des conditions et à des prix égaux. Cette deuxième édition, entièrement révisée et mise à jour, comprend désormais les éléments suivants - Des détails sur les effets de la crise financière sur la tarification et la négociation des contrats à terme STIR.
- Une analyse approfondie des questions d'évaluation, en particulier les effets de la base des termes et des devises lorsqu'ils sont échangés relativement à d'autres produits financiers. - Une nouvelle section sur l'utilisation des contrats à terme STIR pour couvrir les dettes d'emprunt. - Une analyse approfondie des transactions à valeur relative par rapport aux dérivés obligataires et aux swaps.
- Négociation de swaps de change synthétiques à l'aide de contrats à terme STIR. De plus, des études de cas et des exemples mis à jour tout au long de l'ouvrage et une explication encore meilleure des principes de base. Ce livre offre un regard unique sur un instrument financier important mais souvent négligé.
En se concentrant exclusivement sur ce marché, l'auteur fournit un guide complet sur la négociation des contrats à terme STIR. Il aborde des points essentiels tels que le mode de fixation du prix des contrats à terme STIR, la nécessité de comprendre les moteurs des marchés et les causes de l'évolution des prix, et fournit des détails approfondis et des exemples de transactions sur les marchés de stratégies et de spreads intra-contrat, ainsi que sur les opportunités de transactions sur la valeur relative inter-marchés.
Une lecture essentielle pour toute personne impliquée dans ce marché.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9780857192196 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Broché |
| Année de publication : | 2012 |
| Nombre de pages : | 280 |
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