Risque de marché et modélisation des marchés financiers

Titre original :

Market Risk and Financial Markets Modeling

Contenu du livre :

Marché financier et risques systémiques. - Sur le développement du programme de maîtrise en finance et en informatique dans une université nationale de recherche de l'État du Perm.

-Questions de la direction générale à la gestion des risques. - Estimation de la résilience du marché à partir des données de négociation à haute fréquence des actions du micex. -Mesure de la liquidité du marché et modélisation économétrique.

- Modélisation de la microstructure du marché russe des actions (MICEX : cas HYDR).

- L'évaluation des actifs dans un marché fractionné sous coûts de transaction. - Influence de la finance comportementale sur le marché des actions.

- Couverture avec des contrats à terme : corrélation conditionnelle dynamique multivariée GARCH. - Une note sur la dynamique des déterminants de l'alpha des fonds spéculatifs. - Analyse de l'équilibre sur le marché des taux d'intérêt.

- Modèles de structure des taux. - Tendances actuelles de la réglementation prudentielle du risque de marché : de Bâle I à Bâle III. - Système bancaire biélorusse : facteurs de risque de marché.

- Les aspects psychologiques des interactions humaines dans le cadre du processus de négociation et de gestion des risques. - Options : réduction ou création de risques ? - Modèles hiérarchiques et ultramétriques des krachs financiers.

- La théorie des catastrophes dans la prévision des crises financières. - Un modèle mathématique pour les manipulations de marché. - Adaptation de l'expérience mondiale en matière de réglementation des délits d'initiés à la spécificité du marché russe.

- Modèle de marché boursier basé sur des agents.

- Comment l'information sur les contrats CDS peut-elle être utilisée pour estimer la prime de liquidité sur le marché obligataire ? - Théorie adelique du marché boursier.

Autres informations sur le livre :

• ISBN : 9783642439742
• Auteur : Didier Sornette
• Éditeur : Springer Nature
• Langue : anglais
• Reliure : Broché