Avis des lecteurs
Résumé:Le livre « Reproducible Finance with R » a reçu des critiques extrêmement positives de la part des lecteurs, soulignant son efficacité en tant qu'outil d'apprentissage de l'analyse financière par le biais de la programmation R. Il fournit une introduction claire aux concepts financiers et démontre des applications pratiques en utilisant différents packages dans R. L'approche systématique de l'auteur permet aux lecteurs d'appréhender des sujets complexes d'une manière gérable, ce qui le rend approprié pour les débutants et les utilisateurs avancés en finance.
Avantages:⬤ Couverture complète des concepts financiers et des applications R.
⬤ Offre plusieurs approches de codage (xts, tidyverse, tidyquant) pour résoudre les problèmes.
⬤ Fournit des exemples pratiques pertinents pour l'analyse financière dans le monde réel.
⬤ Inclut le développement d'applications web Shiny pour la visualisation interactive des données.
⬤ Accessible aux lecteurs ayant une certaine connaissance de R et des connaissances financières.
⬤ Encourage les bonnes pratiques de codage et la reproductibilité.
⬤ Écriture claire et concise avec un code facile à suivre.
⬤ Peut supposer une certaine connaissance préalable de R, ce qui pourrait être un défi pour les débutants absolus.
⬤ Certains évaluateurs ont indiqué que le livre pourrait bénéficier de sujets plus avancés ou d'une plus grande complexité dans les éditions futures.
(basé sur 28 avis de lecteurs)
Titre original :
Reproducible Finance with R: Code Flows and Shiny Apps for Portfolio Analysis
Contenu du livre :
Reproducible Finance with R : Code Flows and Shiny Apps for Portfolio Analysis est une introduction unique à la science des données pour la gestion des investissements qui explore les trois principaux paradigmes de codage R/finance, met l'accent sur la visualisation des données et explique comment construire une suite cohérente d'applications Shiny fonctionnelles. Le code source complet, les données sur les prix des actifs et les applications Shiny en direct sont disponibles sur reproduciblefinance.com. Le lecteur idéal travaille dans la finance ou souhaite travailler dans la finance et a le désir d'apprendre le code R et Shiny à travers des exemples simples mais pratiques du monde réel.
Le livre commence par la première étape de la science des données : l'importation et le traitement des données, ce qui, dans le contexte de l'investissement, signifie importer les prix des actifs, les convertir en rendements et construire un portefeuille. La section suivante couvre le risque et aborde les statistiques descriptives telles que l'écart-type, l'asymétrie, l'aplatissement et leur historique. La troisième section se concentre sur la théorie du portefeuille, analysant le ratio de Sharpe, le CAPM et les modèles de Fama et de France. L'ouvrage se termine par des applications permettant de déterminer la contribution de chaque actif au risque et d'effectuer des simulations de Monte Carlo. Pour chacune de ces tâches, les trois principaux paradigmes de codage sont explorés et le travail est intégré dans des tableaux de bord Shiny interactifs.
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Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781138484030 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Broché |
| Année de publication : | 2018 |
| Nombre de pages : | 230 |
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