Avis des lecteurs
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Titre original :
Heavy Tails and Copulas: Topics in Dependence Modelling in Economics and Finance
Contenu du livre :
Dans l'ensemble, le livre est très technique et comprend des preuves mathématiques complètes des résultats énoncés.
Les lecteurs potentiels sont des étudiants de troisième cycle ou des chercheurs en gestion quantitative des risques désireux de disposer d'un manuel présentant l'état de l'art en matière de diversification de portefeuille et d'agrégation des risques avec des queues lourdes, y compris les théorèmes fondamentaux ainsi que les résultats collatéraux (mais les plus utiles) sur la majorisation et la théorie des copules.'Quantitative Finance Ce livre offre une approche unifiée de l'étude des crises, des grandes fluctuations, de la dépendance et des effets de contagion en économie et en finance. Il couvre des sujets importants en matière de modélisation statistique et d'estimation, qui combinent les notions de copules et de queues lourdes - deux outils particulièrement précieux de la recherche actuelle en économie, en finance, en économétrie et dans d'autres domaines - afin de fournir une nouvelle façon de penser des problèmes aussi vitaux que la diversification du risque et la propagation des crises à travers les marchés financiers en raison des phénomènes de contagion, entre autres.
L'objectif est de doter les économistes d'aujourd'hui d'une boîte à outils adaptée à l'analyse de données multivariées comportant de nombreuses valeurs aberrantes et des schémas de dépendance arbitraires. Les méthodes et les sujets discutés et utilisés dans le livre comprennent, en particulier, la théorie de la majorisation, les distributions à queues lourdes et les fonctions copule - toutes appliquées à l'étude de la robustesse des modèles économiques, financiers et statistiques, et aux méthodes d'estimation des queues lourdes et de la dépendance.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9789814689793 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2017 |
| Nombre de pages : | 304 |
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