Avis des lecteurs
Résumé:Le livre fournit une introduction à la finance en utilisant Python, avec des chapitres spécifiques notés comme particulièrement utiles. Cependant, il a été critiqué pour sa mauvaise rédaction, ses exemples de codage inefficaces et son manque d'utilité pratique.
Avantages:Excellente introduction à la finance en utilisant Python. Les chapitres 10 et 12 sont particulièrement utiles en tant que matériel complémentaire au cours Options, Futures and Other Derivatives de Hull.
Inconvénients:Le livre est mal écrit ; il ressemble à des notes de cours plutôt qu'à un produit autonome. De nombreux exemples de code ne fonctionnent pas ou nécessitent des ajustements excessifs. Non recommandé en raison de l'inefficacité du contenu.
(basé sur 5 avis de lecteurs)
Titre original :
Python for Finance
Contenu du livre :
Apprendre et mettre en œuvre divers concepts de finance quantitative en utilisant les bibliothèques populaires de Python.
Caractéristiques principales :
⬤ Comprendre les fondamentaux des structures de données Python et travailler avec des données de séries temporelles.
⬤ Mettre en œuvre les concepts clés de la finance quantitative en utilisant les bibliothèques Python populaires telles que NumPy, SciPy, et matplotlib.
⬤ Un tutoriel étape par étape comprenant de nombreux programmes Python qui vous aideront à apprendre comment appliquer Python à la finance.
Description du livre :
Ce livre utilise Python comme outil de calcul. Comme Python est gratuit, n'importe quelle école ou organisation peut le télécharger et l'utiliser.
organisation peut le télécharger et l'utiliser.
Ce livre est organisé en fonction de divers sujets financiers. En d'autres termes, la première édition se concentre davantage sur Python, tandis que la deuxième édition tente véritablement d'appliquer Python à la finance.
Le livre commence par expliquer des sujets exclusivement liés à Python. Ensuite, nous traitons des parties critiques de Python, en expliquant des concepts tels que la valeur temporelle de l'argent, l'évaluation des actions et des obligations, le modèle d'évaluation des actifs financiers, les modèles multifactoriels, l'analyse des séries temporelles, la théorie du portefeuille, les options et les contrats à terme.
Les options et les contrats à terme.
Ce livre nous aidera à apprendre ou à revoir les bases de la finance quantitative et à appliquer Python pour résoudre divers problèmes, tels que l'estimation du risque de marché d'IBM,.
L'exécution d'un modèle Fama-French à 3 facteurs, 5 facteurs ou Fama-French-Carhart à 4 facteurs, l'estimation de la VaR d'un portefeuille de 5 actions, l'estimation du portefeuille optimal et la construction de la frontière efficiente pour un portefeuille de 20 actions avec des actions du monde réel, et avec la simulation de Monte Carlo. Plus tard, nous apprendrons également à reproduire le célèbre modèle d'option Black-Scholes-Merton et à déterminer le prix d'options exotiques telles que l'option d'achat à prix moyen.
Ce que vous apprendrez :
⬤ Se familiariser avec Python dans les deux premiers chapitres.
⬤ Exécuter les modèles CAPM, Fama-French à 3 facteurs et Fama-French-Carhart à 4 facteurs.
⬤ Apprendre à déterminer le prix d'une option d'achat, d'une option de vente et de plusieurs options exotiques.
⬤ Comprendre la simulation de Monte Carlo, comment écrire un programme Python pour répliquer le modèle d'options Black-Scholes-Merton, et comment fixer le prix de quelques options exotiques.
⬤ Comprendre le concept de volatilité et comment tester l'hypothèse que la volatilité change au cours des années.
⬤ Comprendre les processus ARCH et GARCH et comment écrire les programmes Python correspondants.
Pour qui ce livre est fait :
Ce livre suppose que le lecteur possède des connaissances de base en Python. Cependant, il n'a aucune connaissance en finance quantitative. En outre, il n'a aucune connaissance des données financières.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781787125698 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Broché |
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Actuellement disponible, en stock.
