Options and Derivatives Programming in C++23: Algorithms and Programming Techniques for the Financial Industry
Ce livre est un guide pratique destiné aux programmeurs qui souhaitent apprendre comment le langage C++ est utilisé pour développer des solutions de négociation d'options et de produits dérivés dans l'industrie financière. Il explore les principaux algorithmes et techniques de programmation utilisés dans la mise en œuvre de systèmes et de solutions pour la négociation d'options et de produits dérivés. Cette édition mise à jour présentera les nouvelles avancées du langage logiciel et des bibliothèques C++, avec un accent particulier sur la nouvelle norme C++23.
Le livre commence par couvrir les caractéristiques du langage C++ qui sont fréquemment utilisées pour écrire des logiciels financiers pour les options et les produits dérivés. Ces caractéristiques comprennent la STL (bibliothèque de modèles standard), les modèles génériques, la programmation fonctionnelle et la prise en charge du code numérique. Les exemples incluent un support supplémentaire pour les fonctions lambda avec une syntaxe simplifiée, des améliorations dans la détection automatique des types pour les modèles, les littéraux personnalisés, les modules, les expressions constantes, et des stratégies d'initialisation améliorées pour les objets C++. Ce livre fournit également des exemples pratiques qui couvrent tous les principaux outils et concepts utilisés pour construire des solutions de travail pour la finance quantitative. Il explique comment créer des applications efficaces et sans bogues, en s'appuyant sur les connaissances de la programmation orientée objet et basée sur des modèles. Il comporte deux nouveaux chapitres couvrant le backtesting des stratégies d'options et le traitement des données financières. Il présente les sujets couverts par le livre de manière logique et structurée, avec de nombreux exemples qui leur donneront vie.
Options and Derivatives Programming in C++23 a été écrit dans le but d'atteindre les lecteurs qui sont à la recherche d'un livre concis, basé sur des algorithmes, qui fournit des informations de base à travers des exemples bien ciblés et des solutions prêtes à l'emploi.
Ce que vous apprendrez
⬤ Connaître les enjeux fondamentaux du marché des options et des produits dérivés.
⬤ Maîtriser les caractéristiques du langage C++ utilisé dans la programmation financière quantitative.
⬤ Comprendre les algorithmes de finance quantitative pour les options et les produits dérivés.
⬤ Construire des algorithmes de pricing autour du modèle Black-Scholes, et utiliser les méthodes binomiales et d'équations différentielles.
A qui s'adresse ce livre ?
Les développeurs professionnels qui ont une certaine expérience du langage C++ et qui souhaitent mettre à profit leurs connaissances dans le développement de logiciels financiers.
| ISBN : | 9781484298268 |
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| Langue : | anglais |
| Reliure : | Broché |
Actuellement disponible, en stock.
